Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på OPRT / Oportun Financial Corporation er 75.74.
75.74%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 0,74 | 0,53 | |
| 2025-09-03 | 0,84 | 0,53 | |
| 2025-09-02 | 0,82 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,08 | 0,57 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,85 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 0,78 | 0,56 | |
| 2025-08-25 | 0,85 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,69 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 0,80 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 0,82 | 0,52 | |
| 2025-08-19 | 0,71 | 0,53 | |
| 2025-08-18 | 0,67 | 0,53 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
