Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. er 93.50.
93.50%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,93 | 1,27 | |
| 2025-09-05 | 0,96 | 0,93 | |
| 2025-09-04 | 1,49 | 0,98 | |
| 2025-09-03 | 1,65 | 0,97 | |
| 2025-09-02 | 1,45 | 0,77 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,19 | 0,78 | |
| 2025-08-28 | 1,08 | 0,76 | |
| 2025-08-27 | 0,99 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 1,06 | 0,77 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,75 | |
| 2025-08-21 | 1,39 | 0,76 | |
| 2025-08-20 | 1,15 | 0,76 | |
| 2025-08-19 | 1,25 | 0,72 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,72 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
