Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på OEC / Orion S.A. er 56.01.
56.01%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,56 | 0,56 | |
| 2025-09-12 | 0,68 | 0,41 | |
| 2025-09-11 | 0,51 | 0,45 | |
| 2025-09-10 | 0,43 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 0,46 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,47 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 0,49 | 0,85 | |
| 2025-09-04 | 0,40 | 0,89 | |
| 2025-09-03 | 0,44 | 0,88 | |
| 2025-09-02 | 0,45 | 0,88 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,49 | 0,90 | |
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 0,42 | 0,96 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,96 | |
| 2025-08-25 | 0,45 | 0,96 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
