Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NVAX / Novavax, Inc. er 72.70.
72.70%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,73 | 0,69 | |
| 2025-09-12 | 0,70 | 0,72 | |
| 2025-09-11 | 0,62 | 0,73 | |
| 2025-09-10 | 0,73 | 0,75 | |
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,75 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,77 | |
| 2025-09-05 | 0,72 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 0,70 | 1,02 | |
| 2025-09-03 | 0,68 | 1,01 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 1,02 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,78 | 1,02 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 1,02 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 1,03 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 1,04 | |
| 2025-08-25 | 0,74 | 1,03 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
