Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NMAX / Newsmax Inc. er 104.50.
104.50%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,05 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,85 | |
| 2025-09-03 | 1,02 | 0,85 | |
| 2025-09-02 | 0,98 | 0,85 | |
| 2025-08-29 | 0,97 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,81 | |
| 2025-08-27 | 0,94 | 0,80 | |
| 2025-08-26 | 0,91 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 0,93 | 0,80 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,71 | 0,68 | |
| 2025-08-20 | 0,58 | 0,70 | |
| 2025-08-19 | 0,78 | 0,66 | |
| 2025-08-18 | 0,84 | 0,41 | |
| 2025-08-15 | 0,62 | 0,41 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
