Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MTSR / Metsera, Inc. er 133.16.
133.16%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,33 | 0,34 | |
| 2025-09-05 | 1,26 | 0,45 | |
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 1,39 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 1,35 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,27 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 1,35 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 1,36 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,30 | 0,58 | |
| 2025-08-21 | 1,30 | 0,57 | |
| 2025-08-20 | 1,32 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 1,35 | 0,57 | |
| 2025-08-18 | 1,28 | 0,57 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
