Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. er 117.88.
117.88%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,18 | 0,58 | |
| 2025-09-12 | 0,70 | 0,59 | |
| 2025-09-11 | 0,72 | 0,54 | |
| 2025-09-10 | 1,40 | 1,09 | |
| 2025-09-09 | 1,26 | 1,05 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,18 | 1,11 | |
| 2025-09-05 | 0,83 | 1,09 | |
| 2025-09-04 | 1,22 | 1,21 | |
| 2025-09-03 | 1,27 | 1,21 | |
| 2025-09-02 | 1,09 | 1,21 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,94 | 1,23 | |
| 2025-08-28 | 1,25 | 1,23 | |
| 2025-08-27 | 1,14 | 1,23 | |
| 2025-08-26 | 1,13 | 1,25 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 1,25 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
