Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IT / Gartner, Inc. er 33.93.
33.93%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,34 | 0,41 | |
| 2025-09-10 | 0,36 | 0,35 | |
| 2025-09-09 | 0,35 | 0,35 | |
| 2025-09-08 | 0,36 | 0,36 | |
| 2025-09-05 | 0,34 | 0,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,33 | 0,36 | |
| 2025-09-03 | 0,34 | 1,20 | |
| 2025-09-02 | 0,35 | 1,21 | |
| 2025-08-29 | 0,33 | 1,21 | |
| 2025-08-28 | 0,34 | 1,21 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,33 | 1,20 | |
| 2025-08-26 | 0,34 | 1,20 | |
| 2025-08-25 | 0,33 | 1,20 | |
| 2025-08-22 | 0,33 | 1,19 | |
| 2025-08-21 | 0,34 | 1,19 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
