Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ISSC / Innovative Solutions and Support, Inc. er 66.18.
66.18%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,66 | 1,46 | |
| 2025-09-08 | 0,60 | 1,51 | |
| 2025-09-05 | 0,59 | 1,51 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 1,51 | |
| 2025-09-03 | 0,44 | 1,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,68 | 1,58 | |
| 2025-08-29 | 0,77 | 1,58 | |
| 2025-08-28 | 0,59 | 1,58 | |
| 2025-08-27 | 0,53 | 1,58 | |
| 2025-08-26 | 0,57 | 1,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,60 | 1,55 | |
| 2025-08-22 | 0,59 | 1,53 | |
| 2025-08-21 | 0,61 | 1,53 | |
| 2025-08-20 | 0,54 | 1,53 | |
| 2025-08-19 | 0,56 | 1,50 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
