Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IREX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long IREN Daily ETF er 215.98.
215.98%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2,16 | 1,63 | |
| 2026-04-30 | 2,24 | 1,60 | |
| 2026-04-29 | 2,29 | 1,62 | |
| 2026-04-28 | 2,30 | 1,70 | |
| 2026-04-27 | 2,33 | 1,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2,33 | 1,93 | |
| 2026-04-23 | 2,28 | 1,87 | |
| 2026-04-22 | 2,18 | 1,83 | |
| 2026-04-21 | 2,15 | 1,73 | |
| 2026-04-20 | 2,10 | 1,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2,01 | 1,73 | |
| 2026-04-16 | 2,05 | 1,73 | |
| 2026-04-15 | 2,04 | 1,76 | |
| 2026-04-14 | 2,06 | 1,72 | |
| 2026-04-13 | 2,05 | 1,59 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
