Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HUSA / Houston American Energy Corp. er 155.81.
155.81%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1,56 | 1,56 | |
| 2025-06-05 | 1,77 | 1,58 | |
| 2025-06-04 | 1,69 | 1,58 | |
| 2025-06-03 | 1,32 | 1,54 | |
| 2025-06-02 | 1,67 | 1,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1,70 | 1,54 | |
| 2025-05-29 | 1,51 | 0,59 | |
| 2025-05-28 | 1,48 | 0,63 | |
| 2025-05-27 | 1,43 | 0,64 | |
| 2025-05-23 | 2,36 | 0,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 1,72 | 0,69 | |
| 2025-05-21 | 3,80 | 0,68 | |
| 2025-05-20 | 1,78 | 0,68 | |
| 2025-05-19 | 1,48 | 1,55 | 0,72 |
| 2025-05-16 | 1,77 | 1,20 | 0,73 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
