Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HEI.A / HEICO Corporation er 25.84.
25.84%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,26 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 0,25 | 0,42 | |
| 2025-09-03 | 0,26 | 0,49 | |
| 2025-09-02 | 0,24 | 0,49 | |
| 2025-08-29 | 0,24 | 0,49 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,24 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 0,22 | 0,45 | |
| 2025-08-26 | 0,21 | 0,29 | |
| 2025-08-25 | 0,33 | 0,29 | |
| 2025-08-22 | 0,27 | 0,29 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,30 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,29 | 0,29 | |
| 2025-08-19 | 0,29 | 0,29 | |
| 2025-08-18 | 0,28 | 0,29 | |
| 2025-08-15 | 0,35 | 0,29 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
