Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FNLC / The First Bancorp, Inc. er 72.12.
72.12%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,72 | 0,29 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 0,29 | |
| 2025-09-04 | 0,70 | 0,28 | |
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,28 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,28 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,77 | 0,29 | |
| 2025-08-28 | 0,86 | 0,29 | |
| 2025-08-27 | 0,73 | 0,29 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,30 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 0,30 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,75 | 0,26 | |
| 2025-08-21 | 0,87 | 0,36 | |
| 2025-08-20 | 0,75 | 0,36 | |
| 2025-08-19 | 0,42 | 0,36 | |
| 2025-08-18 | 0,37 | 0,36 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
