Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EVCM / EverCommerce Inc. er 34.69.
34.69%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,35 | 0,29 | |
| 2025-09-15 | 0,71 | 0,30 | |
| 2025-09-12 | 0,60 | 0,32 | |
| 2025-09-11 | 0,53 | 0,29 | |
| 2025-09-10 | 0,98 | 0,28 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,64 | 0,27 | |
| 2025-09-08 | 0,61 | 0,33 | |
| 2025-09-05 | 0,64 | 0,47 | |
| 2025-09-04 | 0,74 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 0,48 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,88 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 0,65 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,68 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 0,72 | 0,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
