Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ENOV / Enovis Corporation er 57.47.
57.47%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,57 | 0,36 | |
| 2025-09-12 | 0,55 | 0,38 | |
| 2025-09-11 | 0,58 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 0,56 | 0,36 | |
| 2025-09-09 | 0,57 | 0,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,54 | 0,35 | |
| 2025-09-05 | 0,48 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,49 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 0,50 | 0,50 | |
| 2025-09-02 | 0,50 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,45 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 0,59 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 0,45 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 0,53 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
