Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) er 143.47.
143.47%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,43 | 0,26 | |
| 2025-09-16 | 1,51 | 0,26 | |
| 2025-09-15 | 1,49 | 0,25 | |
| 2025-09-12 | 1,57 | 0,25 | |
| 2025-09-11 | 1,58 | 0,25 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,68 | 0,25 | |
| 2025-09-09 | 1,67 | 0,25 | |
| 2025-09-08 | 1,54 | 0,22 | |
| 2025-09-05 | 1,60 | 0,21 | |
| 2025-09-04 | 1,32 | 0,21 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,66 | 0,20 | |
| 2025-09-02 | 1,75 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 1,73 | 0,20 | |
| 2025-08-28 | 1,12 | 0,20 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,20 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
