Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ELME / Elme Communities er 63.67.
63.67%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,64 | 0,08 | |
| 2025-09-11 | 0,59 | 0,08 | |
| 2025-09-10 | 0,61 | 0,08 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,08 | |
| 2025-09-08 | 0,61 | 0,09 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,10 | |
| 2025-09-04 | 0,74 | 0,11 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,11 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,31 | |
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,73 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 0,72 | 0,35 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,35 | |
| 2025-08-25 | 0,62 | 0,35 | |
| 2025-08-22 | 0,69 | 0,35 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
