Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EEX / Emerald Holding, Inc. er 54.97.
54.97%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,55 | 0,48 | |
| 2025-09-09 | 0,54 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 1,01 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 1,15 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 0,55 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 0,78 | 0,45 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,45 | |
| 2025-08-27 | 0,72 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,69 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 0,45 | |
| 2025-08-22 | 0,92 | 0,39 | |
| 2025-08-21 | 0,67 | 0,39 | |
| 2025-08-20 | 0,70 | 0,41 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
