Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CXM / Sprinklr, Inc. er 40.74.
40.74%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,41 | 0,57 | |
2025-09-04 | 0,43 | 0,57 | |
2025-09-03 | 0,41 | 0,44 | |
2025-09-02 | 0,67 | 0,46 | |
2025-08-29 | 0,55 | 0,49 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,55 | 0,49 | |
2025-08-27 | 0,56 | 0,48 | |
2025-08-26 | 0,53 | 0,47 | |
2025-08-25 | 0,53 | 0,47 | |
2025-08-22 | 0,50 | 0,44 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,56 | 0,44 | |
2025-08-20 | 0,55 | 0,44 | |
2025-08-19 | 0,54 | 0,44 | |
2025-08-18 | 0,55 | 0,43 | |
2025-08-15 | 0,51 | 0,42 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.