Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CRWV / CoreWeave, Inc. er 83.96.
83.96%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,84 | 0,86 | |
| 2025-09-12 | 0,78 | 1,06 | |
| 2025-09-11 | 0,72 | 1,34 | |
| 2025-09-10 | 0,76 | 1,22 | |
| 2025-09-09 | 0,73 | 1,18 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,70 | 1,24 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 1,30 | |
| 2025-09-04 | 0,74 | 1,30 | |
| 2025-09-03 | 0,73 | 1,31 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 1,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,68 | 1,31 | |
| 2025-08-28 | 0,70 | 1,35 | |
| 2025-08-27 | 0,73 | 1,34 | |
| 2025-08-26 | 0,73 | 1,34 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 1,34 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
