Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CMLS / Cumulus Media Inc. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,00 | 1,47 | |
| 2025-09-09 | 0,00 | 1,46 | |
| 2025-09-08 | 0,00 | 1,44 | |
| 2025-09-05 | 0,00 | 1,49 | |
| 2025-09-04 | 0,00 | 1,22 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,00 | 1,16 | |
| 2025-09-02 | 0,00 | 1,39 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 1,38 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 1,38 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 1,29 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,00 | 1,22 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 1,27 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 1,21 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 1,25 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 1,25 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.