Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CLF / Cleveland-Cliffs Inc. er 61.32.
61.32%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,61 | 0,44 | |
| 2025-09-05 | 0,60 | 0,35 | |
| 2025-09-04 | 0,61 | 0,38 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 0,38 | |
| 2025-09-02 | 0,67 | 0,39 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,63 | 0,42 | |
| 2025-08-28 | 0,66 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 0,68 | 0,43 | |
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,44 | |
| 2025-08-25 | 0,62 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,61 | 0,46 | |
| 2025-08-21 | 0,64 | 0,47 | |
| 2025-08-20 | 0,63 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 0,64 | 0,52 | |
| 2025-08-18 | 0,63 | 0,66 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
