Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CHE / Chemed Corporation er 26.45.
26.45%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,26 | 0,17 | |
| 2026-06-02 | 0,27 | 0,17 | |
| 2026-06-01 | 0,26 | 0,17 | |
| 2026-05-29 | 0,25 | 0,12 | |
| 2026-05-28 | 0,24 | 0,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,24 | 0,12 | |
| 2026-05-26 | 0,25 | 0,12 | |
| 2026-05-22 | 0,23 | 0,35 | |
| 2026-05-21 | 0,23 | 0,35 | |
| 2026-05-20 | 0,23 | 0,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,24 | 0,38 | |
| 2026-05-18 | 0,23 | 0,38 | |
| 2026-05-15 | 0,23 | 0,38 | |
| 2026-05-14 | 0,24 | 0,38 | |
| 2026-05-13 | 0,25 | 0,38 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
