Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. er 147.78.
147.78%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,48 | 1,45 | |
| 2025-09-12 | 1,51 | 1,43 | |
| 2025-09-11 | 1,38 | 1,39 | |
| 2025-09-10 | 1,73 | 1,16 | |
| 2025-09-09 | 1,37 | 1,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,32 | 1,13 | |
| 2025-09-05 | 1,39 | 1,13 | |
| 2025-09-04 | 1,44 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 1,18 | 1,09 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,18 | 1,12 | |
| 2025-08-28 | 1,28 | 1,11 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 1,20 | |
| 2025-08-26 | 1,26 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 1,24 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
