Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BTCZ / World Funds Trust - T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF er 110.55.
110.55%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1,11 | 0,66 | |
| 2026-04-30 | 1,14 | 0,66 | |
| 2026-04-29 | 1,12 | 0,66 | |
| 2026-04-28 | 1,01 | 0,65 | |
| 2026-04-27 | 1,14 | 0,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,18 | 0,76 | |
| 2026-04-23 | 1,20 | 0,76 | |
| 2026-04-22 | 1,11 | 0,69 | |
| 2026-04-21 | 1,12 | 0,67 | |
| 2026-04-20 | 1,11 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,19 | 0,64 | |
| 2026-04-16 | 0,91 | 0,73 | |
| 2026-04-15 | 1,06 | 0,73 | |
| 2026-04-14 | 1,14 | 0,77 | |
| 2026-04-13 | 1,12 | 0,78 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
