Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BFIN / BankFinancial Corporation er 118.73.
118.73%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,19 | 0,22 | |
| 2025-09-12 | 1,39 | 0,22 | |
| 2025-09-11 | 0,76 | 0,23 | |
| 2025-09-10 | 0,77 | 0,30 | |
| 2025-09-09 | 1,06 | 0,29 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,01 | 0,29 | |
| 2025-09-05 | 0,64 | 0,30 | |
| 2025-09-04 | 0,34 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,30 | |
| 2025-09-02 | 0,97 | 0,30 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,89 | 0,31 | |
| 2025-08-28 | 0,55 | 0,31 | |
| 2025-08-27 | 1,16 | 0,32 | |
| 2025-08-26 | 1,24 | 0,34 | |
| 2025-08-25 | 0,52 | 0,34 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
