Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. er 93.10.
93.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,93 | 0,43 | |
| 2025-09-11 | 0,84 | 0,41 | |
| 2025-09-10 | 0,81 | 0,70 | |
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,71 | |
| 2025-09-08 | 0,81 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,78 | |
| 2025-09-04 | 0,85 | 0,78 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,78 | |
| 2025-09-02 | 0,89 | 0,89 | |
| 2025-08-29 | 0,82 | 0,89 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,86 | 0,89 | |
| 2025-08-27 | 0,86 | 0,89 | |
| 2025-08-26 | 0,88 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,91 | |
| 2025-08-22 | 0,89 | 0,92 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
