Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BAC / Bank of America Corporation er 23.27.
23.27%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,23 | 0,18 | |
| 2026-04-30 | 0,23 | 0,18 | |
| 2026-04-29 | 0,24 | 0,21 | |
| 2026-04-28 | 0,24 | 0,21 | |
| 2026-04-27 | 0,24 | 0,24 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,24 | 0,24 | |
| 2026-04-23 | 0,25 | 0,23 | |
| 2026-04-22 | 0,24 | 0,23 | |
| 2026-04-21 | 0,25 | 0,22 | |
| 2026-04-20 | 0,24 | 0,22 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,23 | 0,22 | |
| 2026-04-16 | 0,24 | 0,22 | |
| 2026-04-15 | 0,25 | 0,21 | |
| 2026-04-14 | 0,26 | 0,21 | |
| 2026-04-13 | 0,28 | 0,21 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
