Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ARAY / Accuray Incorporated er 186.11.
186.11%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,86 | 0,69 | |
| 2025-09-12 | 2,14 | 0,70 | |
| 2025-09-11 | 1,93 | 0,69 | |
| 2025-09-10 | 2,18 | 0,74 | |
| 2025-09-09 | 1,81 | 0,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,49 | 0,75 | |
| 2025-09-05 | 1,92 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 1,85 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 1,83 | 0,74 | |
| 2025-09-02 | 1,34 | 0,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,50 | 0,73 | |
| 2025-08-28 | 1,38 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 1,35 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 1,32 | 0,75 | |
| 2025-08-25 | 1,24 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
