Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ANNX / Annexon, Inc. er 120.08.
120.08%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,20 | 0,74 | |
| 2025-09-15 | 1,16 | 0,75 | |
| 2025-09-12 | 1,35 | 0,80 | |
| 2025-09-11 | 1,16 | 0,73 | |
| 2025-09-10 | 1,01 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,02 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 0,83 | 0,67 | |
| 2025-09-05 | 1,04 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 1,44 | 0,66 | |
| 2025-09-03 | 1,43 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 1,10 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 1,23 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 1,12 | 0,79 | |
| 2025-08-26 | 1,16 | 0,80 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
