Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. er 130.30.
130.30%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,30 | 0,47 | |
| 2025-09-11 | 1,27 | 0,44 | |
| 2025-09-10 | 1,39 | 0,43 | |
| 2025-09-09 | 1,38 | 0,43 | |
| 2025-09-08 | 1,56 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,54 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 1,44 | 0,46 | |
| 2025-09-03 | 1,50 | 0,47 | |
| 2025-09-02 | 1,48 | 0,47 | |
| 2025-08-29 | 1,50 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,36 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 1,29 | 0,73 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 1,23 | 0,68 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
