Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ALEC / Alector, Inc. er 171.90.
171.90%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,72 | 1,08 | |
| 2025-09-08 | 1,70 | 1,66 | |
| 2025-09-05 | 1,85 | 1,66 | |
| 2025-09-04 | 1,65 | 1,71 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 1,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,46 | 1,69 | |
| 2025-08-29 | 1,27 | 1,69 | |
| 2025-08-28 | 1,59 | 1,72 | |
| 2025-08-27 | 1,45 | 1,73 | |
| 2025-08-26 | 1,46 | 1,77 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,04 | 1,74 | |
| 2025-08-22 | 1,07 | 1,71 | |
| 2025-08-21 | 1,35 | 1,71 | |
| 2025-08-20 | 1,24 | 1,71 | |
| 2025-08-19 | 0,84 | 1,72 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
