Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ADCT / ADC Therapeutics SA er 198.58.
198.58%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,99 | 0,52 | |
| 2025-09-15 | 2,00 | 0,52 | |
| 2025-09-12 | 1,27 | 0,53 | |
| 2025-09-11 | 1,58 | 0,55 | |
| 2025-09-10 | 1,38 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,31 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 1,56 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 1,51 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 1,55 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 1,41 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 1,13 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 1,15 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 1,13 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 1,32 | 0,63 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
