Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 200.573.373
Nuværende stillinger 1.094
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class P har afsløret 1.094 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 200.573.373 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class Ps største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0206619) , G2SF 3 5/16 (US:US21H0306587) , G2SF 2.0 TBA 06-01-51 (US:US21H0206670) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626634) . PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class Ps nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0206619) , G2SF 3 5/16 (US:US21H0306587) , G2SF 2.0 TBA 06-01-51 (US:US21H0206670) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626634) .

PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class P - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,55 23,3379 26,1543
17,71 10,1930 7,1703
-5,86 -3,3747 7,1558
-8,70 -5,0064 5,5290
-10,15 -5,8410 4,6933
8,03 4,6223 3,9351
13,61 7,8343 3,8716
10,87 6,2553 3,3305
5,17 2,9740 2,9740
5,17 2,9740 2,9740
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-36,63 -21,0819 -20,9013
-24,60 -14,1576 -14,1576
-24,60 -14,1576 -14,1576
-24,60 -14,1576 -14,1576
-19,45 -11,1918 -10,7397
-5,13 -2,9554 -7,4452
-6,90 -3,9699 -6,6789
12,09 6,9583 -6,2033
-3,92 -2,2537 -2,3664
20,35 11,7122 -2,2383
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 40,55 -887,34 23,3379 26,1543
US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 20,35 -20,23 11,7122 -2,2383
US21H0306587 / G2SF 3 5/16 17,71 220,41 10,1930 7,1703
US21H0206670 / G2SF 2.0 TBA 06-01-51 13,61 87,84 7,8343 3,8716
US01F0626634 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 12,09 -49,77 6,9583 -6,2033
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 11,10 42,39 6,3858 2,1246
US21H0426534 / Ginnie Mae 10,87 74,19 6,2553 3,3305
US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,03 448,19 4,6223 3,9351
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,17 2,9740 2,9740
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,17 2,9740 2,9740
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,17 2,9740 2,9740
US21H0506640 / Ginnie Mae 4,90 -14,65 2,8205 -0,3193
US3140XECC61 / FNMA POOL FM9966 FN 08/43 FIXED VAR 4,83 -0,51 2,7825 -0,0044
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 4,19 -0,21 2,4093 0,0032
US3132DVLY91 / Freddie Mac Pool 3,72 0,00 2,1414 0,0080
US3140QC5P70 / Fannie Mae Pool 3,28 1,24 1,8865 0,0302
US3132DVLZ66 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7544 3.00000000 3,01 -0,20 1,7343 0,0028
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 2,68 -8,86 1,5403 -0,1437
US3140QPSU26 / Federal National Mortgage Association 2,65 -0,45 1,5244 -0,0012
US21H0526523 / Ginnie Mae 2,50 -44,87 1,4375 -0,6860
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3622AC3V00) 2,46 -0,77 1,4173 -0,0058
US01F0126502 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,26 4,93 1,2997 0,1225
US01F0504526 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,21 2,36 1,2728 0,0912
US3140QKGJ12 / Fannie Mae Pool 2,03 -0,15 1,1683 0,0026
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMK50) 1,94 -1,22 1,1154 -0,0100
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMK50) 1,94 -1,22 1,1154 -0,0100
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMK50) 1,94 -1,22 1,1154 -0,0100
US3140QSUT63 / FNMA POOL CB6893 FN 08/53 FIXED 4.5 1,91 1,00 1,1005 0,0145
US21H0406577 / Ginnie Mae 1,91 -17,41 1,0978 -0,1653
US3140XGAA71 / FNMA POOL FS0900 FN 07/43 FIXED VAR 1,91 -0,37 1,0973 0,0000
US3136B3M727 / Fannie Mae REMICS 1,90 -3,26 1,0926 -0,0328
US31417C5E13 / Fannie Mae Pool 1,86 -1,48 1,0696 -0,0121
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 2,04 1,0359 0,0246
US36179W5C89 / Ginnie Mae II Pool 1,69 120,52 0,9715 0,5417
US3140X3CN63 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#FM0076 1,69 -0,12 0,9703 0,0026
US31417DHM83 / Fannie Mae Pool 1,65 0,67 0,9514 0,0099
US31418EUX65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5097 4.50000000 1,65 -0,18 0,9507 0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 -12,36 0,9271 -0,1266
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3622AC3W82) 1,59 -0,75 0,9163 -0,0036
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 -5,44 0,9100 -0,0490
US3140QHKU81 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA9306 3.00000000 1,57 0,45 0,9030 0,0076
US3140QSUS80 / FNMA POOL CB6892 FN 08/53 FIXED 4.5 1,52 0,33 0,8729 0,0063
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,45 -1,09 0,8373 -0,0060
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,45 -1,09 0,8373 -0,0060
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,45 -1,09 0,8373 -0,0060
US01F0324503 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,44 3,66 0,8315 0,0694
US3622AAAA22 / Ginnie Mae II Pool 1,39 -1,07 0,8010 -0,0055
US3622A2ZK16 / Ginnie Mae II Pool 1,37 -1,01 0,7906 -0,0049
FNCI / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 05-01-35 1,36 5,18 0,7835 0,0755
US3132AC2W91 / FR ZT0789 1,32 -0,15 0,7620 0,0016
US36179VKL35 / Ginnie Mae II Pool 1,29 -0,54 0,7436 -0,0014
US01F0304547 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,28 4,08 0,7349 0,0644
US3140XH6Q57 / FNMA POOL FS2678 FN 01/52 FIXED VAR 1,27 0,63 0,7299 0,0070
US3140X5VM28 / FANNIE MAE POOL FN FM2419 1,26 0,48 0,7260 0,0062
US3140X6ST90 / Fannie Mae Pool 1,26 0,00 0,7253 0,0022
US3133KLTN72 / FED HM LN PC POOL RA5057 FR 04/51 FIXED 3 1,24 1,22 0,7164 0,0114
US3133KYWX39 / Freddie Mac Pool 1,24 1,06 0,7135 0,0103
US3140QKME50 / FNMA POOL CB0356 FN 05/51 FIXED 3 1,23 -0,24 0,7102 0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,22 0,74 0,7043 0,0076
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,22 0,74 0,7043 0,0076
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,22 0,74 0,7043 0,0076
Collateral Position / STIV (000000000) 1,22 1,22 0,7016 0,7016
Collateral Position / STIV (000000000) 1,22 1,22 0,7016 0,7016
Collateral Position / STIV (000000000) 1,22 1,22 0,7016 0,7016
US3136B3QC72 / Fannie Mae REMICS 1,20 -2,75 0,6915 -0,0169
US3140F5CV35 / Fannie Mae Pool 1,16 0,52 0,6671 0,0058
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706584) 1,15 -202,50 0,6619 1,2756
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706584) 1,15 -202,50 0,6619 1,2756
US36266PAB31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-MM1 SER 2022-MM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 1,15 -1,29 0,6605 -0,0059
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 1,13 0,27 0,6512 0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,13 0,6481 0,6481
US3140X6S774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3241 3.00000000 1,12 -0,09 0,6440 0,0022
US69363JAA25 / PRET 2022-RN1 LLC 1,09 -1,98 0,6264 -0,0102
US3138WEX875 / Fannie Mae Pool 1,06 0,66 0,6129 0,0064
US36361UAL44 / Gallatin CLO VIII 2017-1 Ltd 1,05 -1,77 0,6057 -0,0085
US073879GZ57 / Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-2 1,03 -8,81 0,5905 -0,0544
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1,02 0,5880 0,5880
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1,02 0,5880 0,5880
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1,02 0,5880 0,5880
US3133KND833 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 1,02 0,99 0,5850 0,0081
US01F0524581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,02 0,5848 0,5848
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KNN80) 0,98 -1,70 0,5647 -0,0082
US21H0506566 / Ginnie Mae 0,98 -80,31 0,5644 -1,7688
US3128M96X52 / Freddie Mac Gold Pool 0,97 -0,41 0,5605 0,0001
US3138WJN388 / Federal National Mortgage Association 0,97 0,10 0,5584 0,0027
US3140QKVF25 / FNMA POOL CB0613 FN 05/51 FIXED 3 0,94 1,30 0,5383 0,0084
US01N0406528 / Ginnie Mae 0,93 -48,57 0,5373 -0,4550
US31418ETR17 / FNMA POOL MA5059 FN 06/43 FIXED 4.5 0,92 -0,75 0,5303 -0,0022
US29445UAN54 / Equifirst Loan Securitization Trust 2007-1 0,91 -1,83 0,5256 -0,0078
US3140XHS401 / FNMA POOL FS2338 FN 11/46 FIXED VAR 0,90 -0,22 0,5167 0,0007
US3617G1FZ60 / Ginnie Mae II Pool 0,88 0,23 0,5048 0,0029
US3140QGPN11 / Fannie Mae Pool 0,87 0,82 0,4979 0,0054
US3132D9BT04 / Freddie Mac Pool 0,86 -1,04 0,4933 -0,0036
US3133KKVH93 / FHLMC Pool, 30 Year 0,82 0,61 0,4736 0,0050
Swap / DIR (000000000) 0,78 0,4511 0,4511
US38376RHR03 / GNMA, Series 2015-H27, Class FA 0,78 -15,46 0,4502 -0,0808
US3140FXLQ30 / Fannie Mae Pool 0,78 -1,40 0,4464 -0,0047
US31419ANB97 / Fannie Mae Pool 0,77 -1,15 0,4450 -0,0037
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,77 -8,09 0,4450 -0,0376
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,77 -8,09 0,4450 -0,0376
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,77 -8,09 0,4450 -0,0376
US3138MGMJ18 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AQ1260 0,76 0,00 0,4387 0,0017
US3137B5QX40 / Freddie Mac REMICS 0,76 9,25 0,4356 0,0386
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 FR 04/52 FIXED 3 0,73 0,69 0,4220 0,0041
US3140QNUC42 / Federal National Mortgage Association 0,73 0,41 0,4188 0,0035
US01F0124523 / FNCI 1.5 UMBS TBA 05-01-36 0,73 -60,27 0,4188 -0,2625
US36179XS806 / GINNIE MAE II POOL P#MA8643 3.00000000 0,72 -0,96 0,4142 -0,0026
US36179NLG15 / Ginnie Mae II Pool 0,71 -0,83 0,4113 -0,0020
US98625UBC53 / GENERATE CLO 3 LTD SER 3A CL A2R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,70 -0,71 0,4039 -0,0010
US3140Q8QN82 / Fannie Mae Pool 0,70 0,43 0,4033 0,0035
Diameter Capital CLO 6 Ltd. / ABS-CBDO (US25255UAA07) 0,70 -0,43 0,4033 -0,0001
Diameter Capital CLO 6 Ltd. / ABS-CBDO (US25255UAA07) 0,70 -0,43 0,4033 -0,0001
Diameter Capital CLO 6 Ltd. / ABS-CBDO (US25255UAA07) 0,70 -0,43 0,4033 -0,0001
US3138ETY911 / Fannie Mae Pool 0,69 -0,86 0,3978 -0,0020
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -6,94 0,3938 -0,0282
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -6,94 0,3938 -0,0282
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -6,94 0,3938 -0,0282
US3140QNUB68 / Federal National Mortgage Association 0,68 0,59 0,3913 0,0039
US3133C5FZ97 / FED HM LN PC POOL QG4684 FR 06/53 FIXED 5 0,67 1,05 0,3875 0,0051
US31325YRU46 / FREDDIEMAC STRIP FHS 389 C40 0,66 -0,75 0,3793 -0,0012
US86359DVX29 / Structured Asset Securities Corp Trust 2005-AR1 0,64 -5,99 0,3702 -0,0222
US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 FIXED 2.5 0,64 -0,16 0,3673 0,0007
US61911GAA22 / Mortgage Equity Conversion Asset Trust 2007-FF3 0,62 -14,52 0,3596 -0,0596
US3133KMDF95 / Freddie Mac Pool 0,62 0,65 0,3560 0,0039
US3140QKGG72 / FNMA POOL CB0198 FN 04/51 FIXED 3 0,61 0,00 0,3539 0,0017
US31419AYM34 / Fannie Mae Pool 0,61 0,33 0,3517 0,0025
US3138EQ7E63 / Fannie Mae Pool 0,61 -0,81 0,3510 -0,0013
US3137HA4L74 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,61 2,53 0,3501 0,0095
US3140XBHT03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7441 3.00000000 0,61 0,00 0,3498 0,0017
US3140XCUP17 / FNMA POOL FM8689 FN 09/51 FIXED VAR 0,61 -0,82 0,3491 -0,0017
US3140QBDY17 / Fannie Mae Pool 0,61 0,00 0,3487 0,0013
US38376RLR56 / Government National Mortgage Association 0,60 -16,43 0,3457 -0,0662
US3132DNBJ19 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,59 -0,34 0,3388 0,0004
US3140FXDG40 / Fannie Mae Pool 0,59 0,69 0,3370 0,0033
US3140Q9K857 / Fannie Mae Pool 0,58 -2,83 0,3359 -0,0085
US3140FXM903 / Fannie Mae Pool 0,58 -0,35 0,3326 0,0004
US3138EKRH01 / Fannie Mae Pool 0,57 -0,18 0,3272 0,0004
US36177JQR31 / Ginnie Mae I Pool 0,56 0,36 0,3243 0,0021
US3138EP2Y90 / Fannie Mae Pool 0,56 -3,29 0,3223 -0,0093
US3138EP2M52 / Fannie Mae Pool 0,56 -2,46 0,3203 -0,0068
US92332LAU35 / VENTURE CDO LTD VENTR 2019 36A A1AR 144A 0,55 -18,28 0,3168 -0,0695
US3137FHRY13 / Freddie Mac REMICS 0,55 -6,32 0,3158 -0,0200
US3140FXFK34 / Fannie Mae Pool 0,55 0,37 0,3152 0,0024
US3140E6J784 / Fannie Mae Pool 0,54 -19,08 0,3127 -0,0723
US3140QSUR08 / FNMA POOL CB6891 FN 08/53 FIXED 4.5 0,54 0,75 0,3099 0,0032
US3138LS6G06 / Fannie Mae Pool 0,53 1,14 0,3071 0,0044
US3133L8B530 / FED HM LN PC POOL RC1860 FR 04/36 FIXED 2 0,53 -1,66 0,3068 -0,0042
US3132WJUN96 / Freddie Mac Gold Pool 0,53 1,14 0,3067 0,0047
US3132XCSK24 / Freddie Mac Gold Pool 0,53 -1,30 0,3061 -0,0028
US38375US275 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H23 MA 0,53 -3,11 0,3050 -0,0084
US31329PBB85 / FED HM LN PC POOL ZA5434 FR 05/48 FIXED 3.5 0,52 0,19 0,2965 0,0014
US3140LLY547 / Federal National Mortgage Association 0,51 1,40 0,2926 0,0050
US3140XGWH86 / Federal National Mortgage Association 0,51 0,00 0,2920 0,0010
US3133BULB17 / FED HM LN PC POOL QF6622 FR 02/53 FIXED 5 0,50 1,20 0,2904 0,0043
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 -0,60 0,2886 -0,0009
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 -0,60 0,2886 -0,0009
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 -0,60 0,2886 -0,0009
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 -0,60 0,2882 -0,0005
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 -0,60 0,2882 -0,0005
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 -0,60 0,2882 -0,0005
US3140NLN884 / FNMA POOL BY4014 FN 06/53 FIXED 5 0,50 1,01 0,2881 0,0040
TCW CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87252MAC73) 0,50 -0,60 0,2881 -0,0004
Trinitas CLO XII Ltd. / ABS-CBDO (US89641GAN25) 0,50 -0,60 0,2876 -0,0003
KKR CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US48253WAL63) 0,50 -0,20 0,2875 0,0005
US3140GNHP12 / Fannie Mae Pool 0,50 0,61 0,2858 0,0027
US3140HSNN77 / Fannie Mae Pool 0,50 0,40 0,2856 0,0019
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,49 -1,42 0,2807 -0,0030
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,49 -1,42 0,2807 -0,0030
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,49 -1,42 0,2807 -0,0030
US3138ERM647 / Fannie Mae Pool 0,48 -6,65 0,2748 -0,0185
US3140QED669 / Fannie Mae Pool 0,47 -0,21 0,2687 0,0007
US3133C2ME54 / FED HM LN PC POOL QG2157 FR 05/53 FIXED 5 0,46 -6,72 0,2641 -0,0175
US3140FXJG85 / Fannie Mae Pool 0,45 0,00 0,2613 0,0006
US3133BWGC11 / FED HM LN PC POOL QF8295 FR 03/53 FIXED 4.5 0,45 0,90 0,2591 0,0028
US31329QHD60 / FED HM LN PC POOL ZA6528 FR 04/49 FIXED 4 0,45 0,45 0,2586 0,0017
US3140FECL62 / FNMA 30YR 0,45 1,13 0,2573 0,0033
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool 0,44 -2,64 0,2547 -0,0058
US3132HBEV36 / FED HM LN PC POOL U91148 FG 03/43 FIXED 4 0,44 1,39 0,2530 0,0042
US3140FXFH05 / FNMA POOL BF0167 FN 02/57 FIXED 3 0,44 0,69 0,2513 0,0025
US3140M5N762 / FNMA POOL BU4013 FN 05/43 FIXED 4.5 0,43 -7,78 0,2461 -0,0195
US3140X4Y595 / Fannie Mae Pool 0,43 0,00 0,2460 0,0011
US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A 0,43 -0,23 0,2454 0,0005
US31347AKC70 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,42 -1,65 0,2411 -0,0028
US3137FJE210 / Freddie Mac REMICS 0,42 1,95 0,2407 0,0055
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 0,42 0,00 0,2391 0,0007
US31418CYK43 / Fannie Mae Pool 0,41 -0,97 0,2354 -0,0018
US3140XGWJ43 / Federal National Mortgage Association 0,41 0,74 0,2354 0,0029
US3133BSNZ11 / FED HM LN PC POOL QF4908 FR 12/52 FIXED 4.5 0,41 -3,09 0,2353 -0,0067
US3140LLZL84 / Federal National Mortgage Association 0,41 1,25 0,2336 0,0040
Sycamore Tree CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87122CAJ27) 0,40 -0,74 0,2304 -0,0009
US31398QB716 / Freddie Mac REMICS 0,40 -2,92 0,2297 -0,0061
US46651DAL01 / JP Morgan Mortgage Trust 0,40 -3,41 0,2289 -0,0071
US3140X6WA53 / Fannie Mae Pool 0,40 -5,28 0,2276 -0,0119
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,39 0,00 0,2255 0,0013
US36179UCA88 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -1,26 0,2254 -0,0019
US3622A24S85 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -0,76 0,2246 -0,0013
US31300LYH22 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,39 -5,41 0,2218 -0,0118
US3133KNX658 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,38 -0,26 0,2202 0,0000
US3133KNX575 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,38 1,33 0,2196 0,0035
US3136AT5G51 / Fannie Mae - ACES 0,38 -1,05 0,2174 -0,0013
US3136BBW327 / Fannie Mae REMICS 0,38 -9,18 0,2168 -0,0211
US3140QPR418 / Federal National Mortgage Association 0,37 1,63 0,2150 0,0041
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 0,37 0,2135 0,2135
US3622A25E80 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -0,54 0,2114 -0,0003
US3140X8RH28 / Fannie Mae Pool 0,36 1,40 0,2093 0,0037
US3133B6UH18 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,36 0,28 0,2089 0,0015
US31417FZR27 / Fannie Mae Pool 0,36 0,84 0,2086 0,0026
US3128M5H455 / Freddie Mac Gold Pool 0,36 -5,04 0,2061 -0,0106
US31419AP359 / Fannie Mae Pool 0,36 -6,81 0,2055 -0,0137
US36179TG338 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -0,56 0,2051 -0,0006
US3140XCWF17 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,35 0,57 0,2036 0,0020
US3132A9UF29 / FHLG 15YR 3% 01/01/2033#ZS8682 0,35 -3,05 0,2015 -0,0058
US3140L0RM16 / Fannie Mae Pool 0,35 1,16 0,2013 0,0031
US36179M2P47 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -0,57 0,2007 -0,0004
US3128MMWB59 / Freddie Mac Gold Pool 0,35 -4,17 0,1991 -0,0079
US36179MX395 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -0,58 0,1984 -0,0003
US3140XCTU21 / FNMA POOL FM8662 FN 08/51 FIXED VAR 0,34 -1,73 0,1958 -0,0028
US3137ARPN03 / FHR 4068 UF 6/42 0,34 -3,70 0,1948 -0,0069
US3140J8LH49 / Fannie Mae Pool 0,34 -1,46 0,1941 -0,0022
US3133KYZG78 / FED HM LN PC POOL RB5243 FR 06/43 FIXED 4.5 0,34 0,90 0,1937 0,0024
US3140QMRX43 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2301 3.00000000 0,34 0,30 0,1935 0,0012
US83612TAA07 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 0,34 -1,47 0,1934 -0,0022
US3138ENEW53 / Fannie Mae Pool 0,33 -5,14 0,1914 -0,0095
US3133C5S440 / FED HM LN PC POOL QG5039 FR 06/53 FIXED 5 0,33 -11,56 0,1897 -0,0241
US3137G1BL02 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0,32 0,62 0,1869 0,0018
US3136BBGN69 / Fannie Mae REMICS 0,32 -5,85 0,1858 -0,0105
US3132D54W90 / Freddie Mac Pool 0,32 -0,31 0,1844 -0,0002
US3140X8ML84 / Fannie Mae Pool 0,32 0,32 0,1827 0,0012
US31418CJJ45 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,23 0,1827 -0,0072
US36192S2Y53 / Ginnie Mae II Pool 0,31 0,65 0,1797 0,0015
US3140XCS824 / FNMA POOL FM8642 FN 09/51 FIXED VAR 0,31 0,00 0,1791 0,0006
US36297GVM94 / Ginnie Mae I Pool 0,31 0,65 0,1783 0,0020
US36179XS988 / G2 MA8644 0,31 0,00 0,1761 0,0010
US36291FQK74 / Ginnie Mae I Pool 0,30 0,33 0,1737 0,0014
US36291FRX86 / Ginnie Mae I Pool 0,30 0,33 0,1731 0,0011
US3140LKDW05 / Federal National Mortgage Association 0,30 2,40 0,1725 0,0047
US31417AQB88 / Fannie Mae Pool 0,29 -0,35 0,1654 0,0003
US3138WCM914 / Fannie Mae Pool 0,28 -0,35 0,1634 0,0003
US3140QNL424 / Federal National Mortgage Association 0,28 0,71 0,1634 0,0022
US3140QNNN89 / Federal National Mortgage Association 0,28 -1,06 0,1615 -0,0008
FWLS / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2015-SC02 0,28 -0,36 0,1606 0,0002
Collateral Position / STIV (000000000) 0,27 0,27 0,1565 0,1565
US36190VGT61 / Ginnie Mae II Pool 0,27 0,37 0,1564 0,0012
US073879BN72 / Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC3 0,27 -3,91 0,1559 -0,0057
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PL50) 0,27 0,1542 0,1542
US31396HJ837 / Freddie Mac REMICS 0,27 -3,27 0,1533 -0,0045
US31417HA954 / Fannie Mae Pool 0,26 -9,00 0,1518 -0,0143
US3137B5HZ98 / Freddie Mac REMICS 0,26 3,95 0,1516 0,0064
US3133BXL255 / FED HM LN PC POOL QF9345 FR 03/53 FIXED 5 0,26 1,17 0,1494 0,0021
US46651BAL45 / JP Morgan Mortgage Trust 0,26 -6,83 0,1491 -0,0108
US36193QNF62 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -1,53 0,1490 -0,0014
US31418EFA38 / FNMA POOL MA4660 FN 07/42 FIXED 3 0,26 0,39 0,1489 0,0011
US3132DV6G59 / FR SD8071 0,26 -1,90 0,1488 -0,0023
US3137B5QQ98 / Freddie Mac REMICS 0,26 5,33 0,1480 0,0078
US36188KDV26 / Ginnie Mae I Pool 0,25 0,81 0,1441 0,0016
US31410LFB36 / Fannie Mae Pool 0,25 -0,80 0,1438 -0,0007
US3138W6GB66 / Fannie Mae Pool 0,25 0,00 0,1436 0,0008
US35729PCK49 / Fremont Home Loan Trust 2004-A 0,24 -3,97 0,1394 -0,0057
US3137FJJY60 / Freddie Mac REMICS 0,24 2,12 0,1392 0,0038
US3140QDFB51 / Fannie Mae Pool 0,24 0,84 0,1386 0,0018
US31393QQ541 / Freddie Mac REMICS 0,24 -1,65 0,1379 -0,0017
US36179FWC57 / GNMA 30YR 3.0% 05/15/2043#AC6043 0,24 -0,42 0,1366 -0,0000
US3128MMWE98 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -2,88 0,1358 -0,0040
US3128MMW419 / Freddie Mac Gold Pool 0,23 -3,72 0,1343 -0,0045
Swap / DIR (000000000) 0,23 0,1338 0,1338
US466309AC56 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2008 R4 2A1 144A 0,23 -9,45 0,1326 -0,0134
US3138AXB679 / Fannie Mae Pool 0,23 -9,20 0,1311 -0,0127
US31418CZ729 / Fannie Mae Pool 0,23 -0,44 0,1311 -0,0001
US3132DNBH52 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,22 0,00 0,1294 0,0006
US3140NLQZ53 / Federal National Mortgage Association 0,22 -2,20 0,1278 -0,0028
US3140QBP362 / FNMA POOL CA4041 FN 05/49 FIXED 6 0,22 0,00 0,1270 0,0004
US36176MN822 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -5,60 0,1263 -0,0072
US36179TSF39 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -0,91 0,1254 -0,0004
US31397NXK61 / Fannie Mae REMICS 0,22 -4,82 0,1252 -0,0057
US3140H5JG74 / Fannie Mae Pool 0,22 0,00 0,1246 0,0003
US36184CJV81 / Ginnie Mae I Pool 0,22 0,47 0,1242 0,0012
US3140X4VG84 / Fannie Mae Pool 0,22 0,94 0,1242 0,0020
US3137FQLW10 / FREDDIE MAC FHR 4940 FE 0,22 -3,15 0,1241 -0,0034
US3138LT4F23 / Fannie Mae Pool 0,21 0,47 0,1237 0,0011
US3133KYYH60 / FED HM LN PC POOL RB5212 FR 02/43 FIXED 4.5 0,21 -0,93 0,1230 -0,0006
US3617ACHV58 / Ginnie Mae I Pool 0,21 0,47 0,1230 0,0013
US92330YAN31 / VENTURE CDO LTD VENTR 2018 33A A1LR 144A 0,21 -29,15 0,1208 -0,0488
US3132HT3R54 / Freddie Mac Strips 0,21 -2,35 0,1203 -0,0019
US3133KHLP90 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,89 0,1202 -0,0014
US38376T5N82 / Government National Mortgage Association 0,21 -29,97 0,1199 -0,0508
US38379QFL41 / Government National Mortgage Association 0,21 13,11 0,1192 0,0137
US3140NRNZ50 / FNMA POOL BY8507 FN 08/53 FIXED 5.5 0,20 -1,93 0,1171 -0,0018
US3132XGMZ60 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#WN2175 3.05000000 0,20 3,61 0,1162 0,0044
US3138LX2V01 / Fannie Mae Pool 0,20 1,01 0,1157 0,0012
US3132XWE647 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 -0,50 0,1152 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,20 0,1151 0,1151
US36179UMM17 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -0,50 0,1148 -0,0002
US3132A9TZ02 / Freddie Mac Pool 0,20 -2,93 0,1146 -0,0030
US3140H4Y652 / Fannie Mae Pool 0,20 1,02 0,1144 0,0017
US805564SU61 / Saxon Asset Securities Trust 2005-3 0,20 -16,24 0,1132 -0,0212
US3140NRNV47 / FNMA POOL BY8503 FN 08/53 FIXED 5.5 0,20 0,51 0,1130 0,0011
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 -106,86 0,1127 1,6679
US36195XZ740 / Ginnie Mae I Pool 0,19 1,06 0,1104 0,0018
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 0,19 0,1098 0,1098
US31418CMJ08 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,55 0,1094 -0,0038
US3140LJ7J98 / Federal National Mortgage Association 0,19 2,70 0,1094 0,0030
US31406RSH92 / Fannie Mae Pool 0,19 -0,54 0,1068 -0,0002
US3133C5FY23 / FED HM LN PC POOL QG4683 FR 06/53 FIXED 5 0,18 1,65 0,1065 0,0015
US3128KLQQ38 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 -0,54 0,1057 0,0000
US3140JHBA02 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,17 0,1057 -0,0029
US3132A9UB15 / FHLG 15YR 2.5% 12/01/2032#ZS8678 0,18 -3,70 0,1052 -0,0036
US3133C64K27 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,18 1,11 0,1048 0,0013
US3140QCBM79 / FNCL UMBS 3.0 CA4543 11-01-49 0,18 0,00 0,1031 -0,0001
US36196LHV62 / Ginnie Mae II Pool 0,18 0,00 0,1030 0,0009
US36179RS915 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -1,12 0,1024 -0,0004
US36297FV823 / Ginnie Mae I Pool 0,18 0,00 0,1023 0,0008
US31349TD404 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,18 -6,42 0,1009 -0,0067
US3136B1P328 / Fannie Mae REMICS 0,18 -0,57 0,1008 -0,0002
US3140XFNY38 / Fannie Mae Pool 0,17 0,00 0,1001 0,0006
US31281BHS25 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -2,81 0,0997 -0,0028
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -1,16 0,0984 -0,0007
US3132D55B45 / Freddie Mac Pool 0,17 -1,75 0,0968 -0,0017
US3131XDG826 / FHLMC 15YR UMBS MIRROR 0,17 -2,91 0,0962 -0,0024
US3137ABE317 / Freddie Mac REMICS 0,17 -3,49 0,0958 -0,0029
US31417F3G16 / Fannie Mae Pool 0,17 -0,60 0,0958 -0,0000
US3140NMS733 / Federal National Mortgage Association 0,17 1,22 0,0958 0,0015
US31418CRJ52 / Fannie Mae Pool 0,17 -3,49 0,0956 -0,0031
US31418CV504 / Fannie Mae Pool 0,17 0,00 0,0953 0,0003
US3138ELXR91 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,37 0,0953 -0,0019
US36179UGE64 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -1,79 0,0951 -0,0016
US3140GYK572 / FNMA 30YR 0,16 0,62 0,0943 0,0013
Swap / DIR (000000000) 0,16 0,0929 0,0929
US007036QH22 / Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 0,16 -3,59 0,0928 -0,0033
US36241KVQ83 / Ginnie Mae I Pool 0,16 -1,85 0,0919 -0,0013
US3617HRSQ41 / Ginnie Mae II Pool 0,16 1,29 0,0906 0,0015
US3137G1AK38 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,16 0,00 0,0905 0,0002
US36178WPX10 / Ginnie Mae I Pool 0,16 -20,00 0,0900 -0,0221
US3140FNEK60 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,53 0,0888 -0,0018
Swap / DIR (000000000) 0,15 0,0872 0,0872
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -1,31 0,0872 -0,0011
US3133C9NH20 / FED HM LN PC POOL QG8492 FR 08/53 FIXED 5 0,15 1,34 0,0871 0,0011
US69689QAA31 / Palmer Square CLO 2022-1 Ltd 0,15 0,00 0,0864 0,0002
US3128S4FZ52 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,15 -1,97 0,0863 -0,0013
US3132A9TV97 / Freddie Mac Pool 0,15 -3,27 0,0854 -0,0027
US3137BMQG47 / Freddie Mac REMICS 0,15 -3,92 0,0848 -0,0030
US36197DZB71 / Ginnie Mae I Pool 0,15 -5,81 0,0845 -0,0048
US3140H6DW61 / Fannie Mae Pool 0,15 1,39 0,0841 0,0013
US3140X63B58 / FNMA UMBS, 15 Year 0,15 -2,68 0,0835 -0,0025
US31418EER71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4643 3.00000000 0,15 1,40 0,0835 0,0012
US3138WVX978 / Fannie Mae Pool 0,14 0,70 0,0829 0,0006
US3133KYW392 / FED HM LN PC POOL RB5166 FR 07/42 FIXED 3 0,14 1,42 0,0825 0,0014
US31416YT738 / Fannie Mae Pool 0,14 0,00 0,0822 0,0006
US3140XDFG65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9166 3.00000000 0,14 0,71 0,0818 0,0008
Swap / DIR (000000000) 0,14 0,0816 0,0816
US3617G0JC56 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -5,41 0,0809 -0,0045
US3133C8TD78 / FED HM LN PC POOL QG7748 FR 08/53 FIXED 5 0,14 0,72 0,0802 0,0010
US31418EEE68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4632 3.00000000 0,14 1,47 0,0798 0,0014
US31417BFX01 / Fannie Mae Pool 0,14 -0,72 0,0796 -0,0001
US3128CUU870 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 -4,86 0,0793 -0,0037
US3133KYYB90 / FED HM LN PC POOL RB5206 FR 01/43 FIXED 4.5 0,14 -2,86 0,0784 -0,0022
US31419AE452 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,90 0,0776 -0,0018
US3128MMWZ28 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -4,35 0,0764 -0,0027
US3133KNYR87 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,13 0,77 0,0758 0,0012
US36195EUQ96 / Ginnie Mae I Pool 0,13 1,56 0,0749 0,0013
US3617BUZF95 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,78 0,0747 0,0008
US3136BDR422 / FNMA_21-3 0,13 -1,53 0,0745 -0,0008
US3140HNVQ20 / Fannie Mae Pool 0,13 -1,54 0,0742 -0,0008
US3140X6LC39 / Fannie Mae Pool 0,13 -23,03 0,0735 -0,0216
US3128MMWN97 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -3,79 0,0732 -0,0026
US38376RVV58 / Government National Mortgage Association 0,13 -26,16 0,0732 -0,0260
US31281BHU70 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 0,00 0,0731 -0,0000
US3140LJ7K61 / Federal National Mortgage Association 0,13 2,44 0,0727 0,0020
US3617HF3Z79 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,80 0,0726 0,0004
US31351DDT54 / Freddie Mac Strips 0,12 -5,34 0,0718 -0,0035
US38375B5R96 / Government National Mortgage Association 0,12 -16,78 0,0717 -0,0140
US36179WQB71 / GNMA 0,12 -0,80 0,0717 -0,0003
US3133B7U633 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 0,00 0,0715 0,0002
US31419AVH75 / Fannie Mae Pool 0,12 -1,61 0,0707 -0,0008
US312930UC22 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 0,00 0,0703 0,0003
US45660LCL18 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2 0,12 -3,20 0,0698 -0,0024
US3140GT6E51 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,23 0,0696 -0,0015
US3617G8N412 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,76 0,0694 -0,0033
US3128M6NG98 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -1,65 0,0686 -0,0010
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -0,84 0,0683 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,12 0,0680 0,0680
US3140QAEF36 / Fannie Mae Pool 0,12 -1,68 0,0679 -0,0005
US31418MRT17 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,50 0,0676 -0,0016
US03072SYB59 / Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2005-R1 0,12 -7,14 0,0674 -0,0049
US3133KYX382 / FHLG 20YR 4.5% 12/01/2042#RB5198 0,12 0,00 0,0669 0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,12 0,0668 0,0668
US3133ATY472 / FED HM LN PC POOL QC8831 FR 10/51 FIXED 3 0,12 -2,54 0,0667 -0,0010
US76113NAA19 / Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB 0,12 -2,54 0,0662 -0,0019
US3133C3WT96 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 -7,26 0,0662 -0,0050
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,11 0,00 0,0660 0,0001
US3617BREM47 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -0,87 0,0658 -0,0005
US3138EP6V16 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,00 0,0656 -0,0034
US3128S3JQ35 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 0,89 0,0655 0,0010
Swap / DIR (000000000) 0,11 0,0653 0,0653
US3140NGBN93 / Federal National Mortgage Association 0,11 0,89 0,0653 0,0010
US3132QLF245 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 1,80 0,0651 0,0013
US3140XGPY92 / Federal National Mortgage Association 0,11 0,00 0,0648 0,0003
US3136AP7M83 / Fannie Mae REMICS 0,11 13,13 0,0645 0,0073
US31418MUL44 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,89 0,0643 -0,0004
US3617AT4T72 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,48 0,0643 -0,0020
US3140H23C07 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,77 0,0643 -0,0006
US3132VLSJ77 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 0,91 0,0642 0,0008
US31417EQ387 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,63 0,0640 -0,0018
US3128LCMA14 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -0,91 0,0632 0,0001
US86360KAA60 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR3 0,11 -0,91 0,0630 -0,0006
US36196CZQ76 / Ginnie Mae I Pool 0,11 0,93 0,0626 0,0010
US3140J9AX90 / Fannie Mae Pool 0,11 0,00 0,0620 0,0006
US161546DB96 / Chase Funding Trust Series 2002-3 0,11 -4,46 0,0619 -0,0023
US3128LXAV26 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -1,83 0,0618 -0,0012
US3138X5ND56 / Fannie Mae Pool 0,11 1,90 0,0618 0,0011
US3617GBHY50 / Ginnie Mae II Pool 0,11 0,00 0,0614 0,0005
US3128MJ2X72 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -0,94 0,0610 -0,0003
US31417MS956 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,87 0,0607 -0,0008
US3617AUKA72 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -1,89 0,0603 -0,0010
US3133B6YF16 / FED HM LN PC POOL QD8810 FR 03/52 FIXED 3 0,10 0,98 0,0598 0,0011
US3133B5XG25 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,10 0,98 0,0597 0,0009
US3138X2Q235 / Fannie Mae Pool 0,10 0,00 0,0595 0,0000
US3140H2ZF86 / Fannie Mae Pool 0,10 0,99 0,0589 0,0006
US36202FM459 / Ginnie Mae II Pool 0,10 0,00 0,0583 0,0003
US3140XGD892 / Federal National Mortgage Association 0,10 2,02 0,0581 0,0010
US31418DKL54 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,91 0,0580 -0,0012
US3136A9SC35 / Fannie Mae REMICS 0,10 -3,85 0,0580 -0,0018
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0574 0,0574
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0571 0,0571
US31281BHT08 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -1,01 0,0568 0,0000
US3140X5VG59 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,01 0,0565 -0,0006
US3132J86D73 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 2,08 0,0564 0,0008
US3128M6V967 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -3,00 0,0558 -0,0018
US31398SXJ76 / Fannie Mae REMICS 0,10 -3,03 0,0554 -0,0019
US3140H22E71 / Fannie Mae Pool 0,10 1,06 0,0552 0,0008
US36241LCR50 / Ginnie Mae I Pool 0,10 0,00 0,0549 0,0001
US31418CKK98 / FNMA 15YR 3% 04/01/2032#MA2997 0,09 -4,08 0,0546 -0,0020
US36241LHP40 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -1,05 0,0543 -0,0003
US31335BMB98 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -1,06 0,0538 -0,0004
US3138ENEN54 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,08 0,0535 0,0001
US07384YMA19 / Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2003-AC5, Class A1 0,09 -8,91 0,0534 -0,0049
US3133C9HP10 / FED HM LN PC POOL QG8338 FR 08/53 FIXED 5 0,09 -1,09 0,0526 -0,0005
US3140GRAU83 / Fannie Mae Pool 0,09 1,11 0,0525 0,0008
US31418DNC29 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,26 0,0522 -0,0019
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,09 0,0522 0,0522
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,09 0,0522 0,0522
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,09 0,0522 0,0522
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 0,09 0,00 0,0520 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,09 0,0518 0,0518
US36291FQ842 / Ginnie Mae I Pool 0,09 1,14 0,0513 0,0005
US3137F6K554 / Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS 0,09 2,35 0,0502 0,0013
US3140GNKM44 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,33 0,0501 -0,0016
US3617B0YJ85 / Ginnie Mae II Pool 0,09 0,00 0,0500 0,0001
US3137ASGB49 / Freddie Mac REMICS 0,09 21,13 0,0500 0,0090
US36241LKU97 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -1,16 0,0495 -0,0004
US3137FQLE12 / FREDDIE MAC FHR 4945 F 0,08 -6,67 0,0489 -0,0030
US3140J84U41 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,19 0,0480 -0,0003
US3133C64F32 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,08 1,22 0,0480 0,0006
US36196JFE10 / Ginnie Mae II Pool 0,08 1,22 0,0479 0,0004
US31418CNG59 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,65 0,0476 -0,0017
US48248JAA79 / KGS ALPHA SBA COOF TRUST KSBA 2012 5 A 144A 0,08 -4,65 0,0475 -0,0019
US31288JU615 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -1,20 0,0475 -0,0006
US3617BKKP50 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,53 0,0473 -0,0016
US05490BAQ41 / BCAP LLC TRUST BCAP 2013 RR1 3A4 144A 0,08 1,23 0,0473 0,0004
US3132ADW381 / FHLG 15YR 3.5% 12/01/2033#ZT1566 0,08 -4,71 0,0472 -0,0016
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0471 0,0471
US3140NRGK64 / FNMA POOL BY8301 FN 08/53 FIXED 5 0,08 1,25 0,0471 0,0007
US31418EJL56 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,22 0,0470 -0,0003
US759950AW86 / Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-2 0,08 -2,41 0,0470 -0,0011
US3617AQU569 / Ginnie Mae II Pool 0,08 0,00 0,0465 0,0004
US3129456E39 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 0,00 0,0460 0,0002
US31325VRC09 / Freddie Mac Strips 0,08 -2,47 0,0457 -0,0013
US3140J8BG75 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,27 0,0454 -0,0004
US312941NS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 0,00 0,0453 0,0003
US3140X5SX20 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM2333 3.50000000 0,08 0,00 0,0452 0,0005
US3140H2ZE12 / Fannie Mae Pool 0,08 1,30 0,0452 0,0006
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0451 0,0451
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0450 0,0450
US3138X1RR92 / Fannie Mae Pool 0,08 -8,33 0,0449 -0,0035
US3138EQM581 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,53 0,0446 -0,0007
US3617B0TG02 / Ginnie Mae II Pool 0,08 1,32 0,0445 0,0004
US36295NJ248 / Ginnie Mae I Pool 0,08 1,33 0,0438 0,0006
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0436 0,0436
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0436 0,0436
US3133B7PS11 / FED HM LN PC POOL QD9433 FR 03/52 FIXED 3 0,08 1,35 0,0434 0,0008
US3617AN3Q79 / Ginnie Mae II Pool 0,08 1,35 0,0432 0,0003
US3133B9M768 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,08 1,35 0,0432 0,0007
US3140JLYX69 / Fannie Mae Pool 0,07 1,37 0,0428 0,0006
US3617AQHV45 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -6,41 0,0425 -0,0028
US3617BRBR60 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,67 0,0425 -0,0006
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -1,35 0,0424 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,07 0,0423 0,0423
US38375B6F40 / GNMA, Series 2013-H20, Class FB 0,07 -14,12 0,0422 -0,0067
US3140X5KC64 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,70 0,0417 -0,0008
US36179NTC29 / Ginnie Mae II Pool 0,07 1,41 0,0416 0,0003
US36197MRM28 / Ginnie Mae I Pool 0,07 0,00 0,0413 0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,07 0,0413 0,0413
US36295QBJ85 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,39 0,0412 -0,0007
US36241LJF40 / GNMA 30YR PLATINUM 0,07 -2,74 0,0409 -0,0013
Swap / DIR (000000000) 0,07 0,0407 0,0407
US3617B8LV86 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,78 0,0404 -0,0012
US3617B4HP50 / Ginnie Mae I Pool 0,07 1,45 0,0404 0,0004
US3617BFTQ57 / Ginnie Mae II Pool 0,07 1,45 0,0403 0,0003
US3140GS2M32 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,48 0,0403 -0,0016
US61759FAU57 / CORP CMO 0,07 -1,43 0,0402 -0,0002
US3617AQUG21 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,48 0,0399 -0,0022
US31417F3E67 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,45 0,0396 -0,0002
US3128M6ZQ43 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -1,47 0,0391 -0,0005
US031733AE86 / Amortizing Residential Collateral Trust 2004-1 0,07 -4,29 0,0390 -0,0012
US3132HBXZ39 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 1,52 0,0389 0,0006
US3128MMV262 / FHLMC Gold Pools, 15 Year 0,07 -4,29 0,0387 -0,0015
US3140Q8N846 / Fannie Mae Pool 0,07 1,52 0,0387 0,0005
US36180DWP85 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2043#AD2454 0,07 -1,47 0,0387 -0,0008
US3140XHDQ79 / FNMA POOL FS1910 FN 01/44 FIXED VAR 0,07 -1,49 0,0385 -0,0003
US3138EQCH36 / Fannie Mae Pool 0,07 -19,51 0,0385 -0,0088
US31418CGM01 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,94 0,0381 -0,0013
US86363LAB99 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-4 0,07 -2,99 0,0379 -0,0008
US31396RLX34 / Freddie Mac REMICS 0,07 -5,80 0,0379 -0,0018
US31418CHH07 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,48 0,0373 -0,0012
US3617ATYC10 / Ginnie Mae II Pool 0,06 1,59 0,0369 0,0002
US3617BTBB74 / Ginnie Mae II Pool 0,06 0,00 0,0368 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,06 0,0354 0,0354
US3140FTWA56 / Fannie Mae Pool 0,06 1,67 0,0354 0,0006
US36179RLR83 / Ginnie Mae II Pool 0,06 0,00 0,0348 0,0000
US31325UEH59 / Freddie Mac Strips 0,06 -3,28 0,0341 -0,0010
US3132J9GR32 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 1,75 0,0335 0,0005
US31410F5M37 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,69 0,0334 -0,0006
US36202FPG53 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,72 0,0333 -0,0002
US38378MAC91 / Government National Mortgage Association 0,06 -5,00 0,0333 -0,0015
US81744AAA60 / Sequoia Mortgage Trust, Series 11, Class A 0,06 -5,00 0,0329 -0,0015
Swap / DIR (000000000) 0,06 0,0329 0,0329
US3140Q9PU18 / Fannie Mae Pool 0,06 1,79 0,0329 0,0003
US3128M86H21 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,75 0,0326 -0,0003
US31405XNA71 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0325 -0,0001
US3138EKDV41 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,75 0,0324 -0,0007
US3617BMC549 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -8,33 0,0318 -0,0029
US36225CN364 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -5,17 0,0318 -0,0018
US38378PAG37 / Government National Mortgage Association 0,06 -1,79 0,0317 -0,0005
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0313 0,0313
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0311 0,0311
Future / DIR (000000000) 0,05 0,0311 0,0311
US31395QLQ19 / Fannie Mae Interest Strip 0,05 -3,64 0,0310 -0,0010
US36202D2U49 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -5,36 0,0307 -0,0019
US36180B3A77 / GNMA 30YR 3.0% 05/15/2043#AD0793 0,05 0,00 0,0305 0,0004
US31297VDF22 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -1,89 0,0303 -0,0006
US3617GBLM66 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -7,14 0,0303 -0,0022
US3132Y0FE51 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -5,45 0,0301 -0,0019
US31404Q5M78 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,70 0,0301 -0,0011
US1266713Y02 / CWL 2004-2 3A4 1ML+25 7/34 0,05 -1,89 0,0301 -0,0006
US3133B6YB02 / FED HM LN PC POOL QD8806 FR 03/52 FIXED 3 0,05 0,00 0,0299 0,0005
US31418C7A62 / UMBS, 15 Year 0,05 -1,92 0,0295 -0,0009
US36179QRQ63 / Ginnie Mae II Pool 0,05 2,00 0,0294 0,0004
US3140J9CV17 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0292 0,0000
US3132AEKD75 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,85 0,0292 -0,0007
US3617BUZB81 / Ginnie Mae II Pool 0,05 2,04 0,0289 0,0003
US31412QDL05 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,00 0,0287 -0,0000
US3140HFFC83 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0287 0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0287 0,0287
US36179TXW07 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,0279 0,0001
US3133KYXA27 / FED HM LN PC POOL RB5173 FR 08/42 FIXED 3 0,05 0,00 0,0278 0,0002
US3131XBX536 / Freddie Mac Pool 0,05 -4,08 0,0275 -0,0010
US3140FEGT52 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,08 0,0275 -0,0006
US3617ALXP06 / Ginnie Mae I Pool 0,05 0,00 0,0274 0,0002
US3617G1A737 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,08 0,0273 -0,0006
US31415PYW21 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0271 -0,0001
US31411BFP31 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0270 -0,0002
US36202ESA81 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,13 0,0270 -0,0004
US31418CXZ21 / FNMA 10YR 3.5% 06/01/2028#MA3395 0,05 -13,21 0,0269 -0,0036
US3617GQJL80 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,0267 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0264 0,0264
US31418C7D02 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,25 0,0263 -0,0013
US36295YXL28 / Ginnie Mae I Pool 0,05 0,00 0,0262 0,0001
US3132A9UE53 / Freddie Mac Pool 0,05 -4,26 0,0261 -0,0008
US31396GWP26 / Freddie Mac REMICS 0,05 -2,17 0,0261 -0,0006
US268668BU33 / EMC Mortgage Loan Trust 2003-A 0,05 0,00 0,0261 0,0001
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,0260 -0,0001
US3138W2W358 / Fannie Mae Pool 0,04 -10,20 0,0258 -0,0028
US36296B6S60 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0257 0,0004
US3140XBLQ18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7534 3.50000000 0,04 0,00 0,0257 0,0001
US31294MKQ32 / FG E03003 0,04 -16,98 0,0255 -0,0051
US31296MYG85 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,22 0,0254 -0,0006
Swaption / DIR (000000000) 0,04 0,0251 0,0251
US36197K5G33 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0245 0,0002
US3128K66P01 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,55 0,0244 -0,0012
US3140GUMA21 / Federal National Mortgage Association 0,04 0,00 0,0244 0,0002
US3617B4GK72 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -6,67 0,0243 -0,0020
US59020UNP65 / MLCC MORTGAGE INVESTORS, INC. 0,04 -4,65 0,0238 -0,0011
US3136ADMT31 / Fannie Mae REMICS 0,04 -4,65 0,0238 -0,0013
US3617G1HC57 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -6,82 0,0237 -0,0016
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0236 0,0236
US36202ERC56 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,44 0,0233 -0,0007
US36292DT773 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0232 -0,0000
US31418CWV26 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0231 -0,0001
US312942GP47 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0231 0,0001
US31397JZ803 / Freddie Mac REMICS 0,04 14,29 0,0231 0,0025
US3138EGUC64 / Fannie Mae Pool 0,04 -25,93 0,0231 -0,0085
US3620AM6U19 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0226 0,0002
US3136AD3D92 / Fannie Mae REMICS 0,04 -4,88 0,0226 -0,0011
US3136BBAR38 / Fannie Mae-Aces 0,04 -7,32 0,0224 -0,0016
US3140HNV661 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0223 0,0003
US3132Y0UU29 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0223 0,0003
US31410LDK52 / Fannie Mae Pool 0,04 -29,63 0,0221 -0,0094
US05532TAD46 / BCAP LLC TRUST BCAP 2010 RR1 1A4 144A 0,04 0,00 0,0221 -0,0002
US31412PPK11 / Fannie Mae Pool 0,04 2,70 0,0220 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0219 0,0219
US3138YEZM24 / Fannie Mae Pool 0,04 -7,50 0,0218 -0,0016
US36296TQR76 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0218 0,0004
US3137AXTT05 / Freddie Mac REMICS 0,04 12,12 0,0217 0,0026
US36184XCW74 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -57,47 0,0216 -0,0286
US3617BU2B47 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0215 0,0002
US3138E4Y477 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,0215 -0,0011
Swaption / DIR (000000000) 0,04 0,0214 0,0214
US3136AC5B37 / Fannie Mae REMICS 0,04 12,50 0,0211 0,0023
US38375B8J44 / Government National Mortgage Association 0,04 -18,18 0,0209 -0,0047
US126673BC53 / CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2004-6, Class M1 0,04 0,00 0,0209 -0,0000
US3128M8NN06 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,70 0,0208 -0,0005
US3136A7RY08 / Fannie Mae REMICS 0,04 0,00 0,0208 -0,0002
US3136ARNQ78 / Fannie Mae REMICS 0,04 0,00 0,0206 0,0000
US31417AKM08 / FNMA 15YR 3.00% 11/26 #AB3899 0,04 -18,60 0,0204 -0,0046
US3140HPNC73 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0203 -0,0003
US3131Y94T77 / Freddie Mac Pool 0,04 0,00 0,0203 0,0002
US3617G82B84 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0203 0,0002
US31417AXE45 / Federal National Mortgage Association 0,03 -19,05 0,0201 -0,0040
US3140HPJZ15 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0199 0,0003
US3128M9AH57 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0198 -0,0002
US3617G8U847 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0194 0,0002
US31405PYH71 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,94 0,0194 -0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0193 0,0193
US31417EK752 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,94 0,0192 -0,0006
US3617GLWQ34 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0192 0,0002
US31418EGD67 / FNMA POOL MA4695 FN 07/42 FIXED 3 0,03 3,13 0,0190 0,0005
US3138WTRV02 / FNMA 30YR 3.0% 06/01/2043#AT5899 0,03 0,00 0,0189 0,0001
US3132GDFU19 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q00179 5.00000000 0,03 -15,79 0,0189 -0,0034
US31417AXD61 / Federal National Mortgage Association 0,03 -20,00 0,0188 -0,0046
US31414GGT04 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0187 0,0000
US3617GQJU89 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,03 0,0184 -0,0008
US3138AW4V20 / Fannie Mae Pool 0,03 -20,51 0,0182 -0,0042
US3617G9E724 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0182 0,0002
US3131XCY433 / Freddie Mac Pool 0,03 -6,06 0,0181 -0,0012
US3128M8CY89 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0180 -0,0001
US3138ELA298 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,82 0,0179 -0,0018
US31412M2R86 / Fannie Mae Pool 0,03 3,33 0,0179 0,0001
US3128C6N214 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0178 0,0000
US31417AXJ32 / Federal National Mortgage Association 0,03 -18,92 0,0176 -0,0036
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0175 0,0175
US3620ASG949 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0172 0,0002
US36294NMF23 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0171 0,0001
US31412XNK62 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0171 -0,0000
US3617G7N356 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0171 0,0002
US3138WTST47 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0167 -0,0005
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0165 0,0165
US36196YDX85 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -15,15 0,0164 -0,0026
US36202D3G46 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0163 -0,0004
US3140HCAX45 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0162 -0,0009
US3136ATUB82 / Fannie Mae REMICS 0,03 -3,57 0,0159 -0,0005
US3136APNG31 / Fannie Mae REMICS 0,03 3,85 0,0159 0,0005
US3136AS6D30 / Fannie Mae REMICS 0,03 -3,57 0,0159 -0,0004
US3617GLVF87 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0159 0,0002
US31417AKL25 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -18,18 0,0158 -0,0034
US3140JNRD45 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0158 0,0002
US3140FPL646 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,70 0,0155 -0,0003
US3136BLEX42 / Fannie Mae REMICS 0,03 188,89 0,0155 0,0098
US3138WWL989 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,34 0,0151 -0,0017
US36297DCT28 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0151 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0151 0,0151
US3128LXAT79 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0150 -0,0004
US3138XC3U42 / Fannie Mae Pool 0,03 4,00 0,0150 0,0002
US3620ALAT12 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0150 0,0000
US31412RD537 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0149 -0,0002
US31413FYG17 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0149 -0,0001
US3617GTJB48 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0148 0,0001
US36202FVG89 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0148 -0,0001
US31396WPE02 / FNR 2007-67 FB 7/37 0,03 0,00 0,0147 -0,0002
US3128PXVT05 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,03 -16,67 0,0146 -0,0026
US31392EVN74 / Fannie Mae REMICS 0,02 -11,11 0,0143 -0,0013
US31417A6Z78 / Federal National Mortgage Association 0,02 -17,24 0,0143 -0,0025
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0142 0,0142
US3136B62S11 / Fannie Mae REMICS 0,02 20,00 0,0140 0,0024
US3617GLMB74 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0140 0,0001
US31398TDW80 / Fannie Mae REMICS 0,02 20,00 0,0140 0,0021
US3140H6LZ01 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0140 0,0002
US3128MU5P68 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0139 -0,0000
US68403FAC05 / Option One Mortgage Loan Trust 2007-4 0,02 0,00 0,0139 -0,0001
US3136A9HB70 / Fannie Mae REMICS 0,02 9,09 0,0139 0,0010
US3136ADNA31 / Fannie Mae REMICS 0,02 -4,17 0,0138 -0,0004
Swaption / DIR (000000000) 0,02 0,0137 0,0137
US3140H8ZE81 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0135 0,0001
US3132XXXT15 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0135 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0135 0,0135
US3138XZFG14 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0135 -0,0002
US36178WGL72 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0134 -0,0000
US36241L6M38 / GNMA II POOL 783576 G2 12/41 FIXED 4.5 0,02 0,00 0,0133 0,0000
US36181AYT32 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0133 -0,0001
US3128M7JL13 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0129 -0,0002
US3132GDS949 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0128 0,0001
US3128M8GA67 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0128 -0,0003
US3128PXA977 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -18,52 0,0128 -0,0030
US3137AYSK87 / FHLMC CMO IO 0,02 -8,33 0,0128 -0,0013
US3138YRQP68 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0127 -0,0004
US3140FS6Z19 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0127 -0,0002
US3138X6ZL28 / Fannie Mae Pool 0,02 4,76 0,0127 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0124 0,0124
US3132D53J98 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0123 -0,0002
US3136ADQR39 / Fannie Mae REMICS 0,02 16,67 0,0122 0,0016
US31397T3Q35 / Freddie Mac REMICS 0,02 -4,76 0,0121 -0,0004
US3140H4UM49 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0121 0,0002
Swaption / DIR (000000000) 0,02 0,0121 0,0121
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0119 0,0119
US31418CDL54 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0118 0,0001
US3128PXVE36 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 -20,00 0,0117 -0,0029
US3128PXS805 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 -16,67 0,0117 -0,0025
US92922FBX50 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-AR9, Class 2A 0,02 -20,00 0,0117 -0,0030
US31416WP557 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0116 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0112 0,0112
US3131XCH834 / Freddie Mac Pool 0,02 -5,00 0,0112 -0,0004
US312926VK19 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,26 0,0108 -0,0004
US3617ALZA19 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0107 0,0001
US3617G9GA37 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0107 0,0001
US36241K5X20 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0105 -0,0000
US3138YEGY72 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0104 -0,0004
US3138WFF507 / Fannie Mae Pool 0,02 5,88 0,0104 0,0001
US31417AXF10 / UMBS 0,02 -14,29 0,0104 -0,0022
US36179DWV80 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,56 0,0103 -0,0001
US31390XQ527 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0103 -0,0002
US31415YKQ16 / FNMA 4.50% 6/39 #993203 0,02 0,00 0,0102 -0,0000
US3128M4LT89 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,56 0,0101 -0,0005
US3128M7CQ72 / FGOLD 30YR GIANT 0,02 0,00 0,0099 -0,0003
US36179TV774 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0098 -0,0000
US07384MM258 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-2 BSARM 2004-2 12A2 0,02 0,00 0,0095 -0,0002
US312946LX20 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0094 -0,0001
US3128K5W654 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0094 -0,0001
US31410GLR29 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0093 -0,0000
US3128HDQ444 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 -5,88 0,0093 -0,0008
US3132GE7M67 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 6,67 0,0093 0,0001
US3128MJL657 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G08348 5.00000000 0,02 -6,25 0,0089 -0,0002
US36291FN468 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0089 0,0000
US3132XW4M00 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0089 0,0001
US31419ADH77 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0088 -0,0001
US3128MAFD60 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0087 -0,0001
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -6,67 0,0086 -0,0000
US3128M6NL83 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -6,67 0,0086 -0,0002
US81743WAA99 / Sequoia Mortgage Trust 5 0,01 -6,67 0,0085 -0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0085 0,0085
US36225CNZ58 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -6,67 0,0085 -0,0005
US3617KDJ999 / GNMA POOL BN9288 GN 07/49 FIXED 4 0,01 0,00 0,0084 0,0001
Swaption / DIR (000000000) 0,01 0,0083 0,0083
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0082 -0,0000
US31295KGW80 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -38,10 0,0080 -0,0043
US885220HB24 / THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST FRN 4/25/2045 05-1 A3 0,01 -13,33 0,0080 -0,0009
US1266715K89 / CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust, Series 2004-4, Class M1 0,01 -23,53 0,0079 -0,0023
US3138X5HN03 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0077 -0,0005
US31410PTG80 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0077 -0,0002
US3137B12W15 / Freddie Mac REMICS 0,01 -18,75 0,0077 -0,0018
US36241LUT15 / GNMA II POOL 783294 G2 03/41 FIXED 4.5 0,01 0,00 0,0076 0,0001
US3617G02L30 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0076 0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0076 0,0076
US31297US435 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0075 -0,0000
US31413ECZ60 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0074 0,0000
US31407LQM27 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0072 -0,0001
US31295KAW45 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -14,29 0,0072 -0,0009
US3128M6NV65 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0072 -0,0003
US36225CA486 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0071 -0,0013
US36296B6M90 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0071 0,0001
US36202FLP98 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0070 -0,0000
US31413DQQ33 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0069 0,0000
US3140H6HW26 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0069 -0,0006
US3140E6M747 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0069 -0,0003
US38379FE393 / Government National Mortgage Association 0,01 -8,33 0,0068 -0,0002
US3138AWCL51 / Federal National Mortgage Association 0,01 -21,43 0,0068 -0,0014
US31406MJ560 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0068 0,0000
US3617HPC440 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0067 0,0000
US36202FSE78 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0066 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0066 0,0066
US3128HDPU79 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US61748HGR66 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US3128PXWH57 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,01 -23,08 0,0063 -0,0014
US36202FJQ00 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0062 -0,0000
US3138AXWQ02 / Federal National Mortgage Association 0,01 -23,08 0,0062 -0,0015
US3140FM7B68 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0062 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
US31416XR775 / Fannie Mae Pool 0,01 -33,33 0,0061 -0,0027
US31395Q5Q90 / Fannie Mae Interest Strip 0,01 0,00 0,0059 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0059 0,0059
US36225CP674 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0059 -0,0015
US3136AG3P59 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0059 -0,0001
US36296P5T45 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0058 -0,0002
US3128M8GS75 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -10,00 0,0057 -0,0001
US3136ARXE39 / Fannie Mae REMICS 0,01 -10,00 0,0057 -0,0001
US3617B4JZ15 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0056 0,0000
US3138ECVH39 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0056 0,0001
US3136AMZT92 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0056 -0,0000
US36241L7B63 / GNMA II 4.5% 06/20/2041#783590 0,01 0,00 0,0055 -0,0000
US31392XF294 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0055 0,0002
US31404KMF65 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0055 -0,0001
US31281BMU16 / FHLMC Gold Pools, Other 0,01 0,00 0,0053 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,01 0,0052 0,0052
US36292CDD39 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0051 -0,0000
US38375JD692 / Government National Mortgage Association 0,01 -11,11 0,0051 -0,0003
US31384VYL07 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0050 -0,0003
US3138WFNC62 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0049 -0,0003
US3132XXE470 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -11,11 0,0049 -0,0005
US17025TBJ97 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 0,01 0,00 0,0049 0,0000
US38376T6N73 / Government National Mortgage Association 0,01 14,29 0,0049 0,0006
US36179MVV98 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0048 0,0000
US3138XYZN79 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0048 -0,0002
US3136AKKU64 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0047 0,0001
US312943T860 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0047 -0,0001
US31407HN859 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0046 -0,0001
US3136A95V67 / Fannie Mae REMICS 0,01 -11,11 0,0046 -0,0010
US31295LNS78 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -22,22 0,0044 -0,0009
US59020UAR68 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-A, Class A1 0,01 0,00 0,0044 -0,0002
US3136AKTL74 / FANNIE MAE FNR 2014 47 BI 0,01 0,00 0,0043 -0,0001
US36195ETX66 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0043 0,0001
US36225CPL45 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0042 -0,0002
US3128MJCJ76 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0041 -0,0001
US3138WFUB07 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0041 -0,0001
US36292GT966 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
US3140FT5R83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0040 0,0001
US3138AWBD45 / FN AJ4535 0,01 -25,00 0,0039 -0,0010
US31339NC798 / Freddie Mac REMICS 0,01 -25,00 0,0039 -0,0012
US3136ANJM07 / Fannie Mae REMICS 0,01 -14,29 0,0039 -0,0003
US36202FWA01 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0037 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
US3140MUM566 / FNMA POOL BW3079 FN 06/42 FIXED 3 0,01 0,00 0,0037 0,0001
US38379TGM53 / Government National Mortgage Association 0,01 20,00 0,0036 0,0006
US38379GWG80 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0036 -0,0007
US3138EQNF50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0036 -0,0000
US3131XDBA25 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US3138XY7E83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0036 0,0001
US3128LXEN63 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US3138A6H372 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0035 -0,0014
US31405KNA50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0035 -0,0003
US38379MX902 / Government National Mortgage Association 0,01 20,00 0,0035 0,0003
US3136FFSR14 / Fannie Mae Interest Strip 0,01 -16,67 0,0034 -0,0002
US31410WRX82 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0034 -0,0001
US3138YTCG71 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0034 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
US38379FDK21 / Government National Mortgage Association 0,01 25,00 0,0033 0,0007
US3138AWAY90 / Federal National Mortgage Association 0,01 -16,67 0,0033 -0,0007
US31391YUS44 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -99,74 0,01 -99,77 0,0033 -1,2633
US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2004-1 0,01 -28,57 0,0032 -0,0009
US31404RZW05 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US31406WXY55 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
Swaption / DIR (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
US38380CSQ77 / Government National Mortgage Association 0,01 25,00 0,0031 0,0005
US3137A06E08 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0031 0,0000
US31295LNX63 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -28,57 0,0031 -0,0010
US31337NAV01 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -16,67 0,0031 -0,0004
US36179NDT28 / GNII II 4.5% 05/20/2043#MA1014 0,01 0,00 0,0030 -0,0000
US3617G9MX65 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0028 0,0000
US3136APU752 / Fannie Mae REMICS 0,00 -20,00 0,0028 -0,0001
US36295XFV29 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0028 0,0000
US31371MBJ53 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0028 -0,0000
US3137BGLL19 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0027 -0,0001
US3136AKUC56 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0026 0,0001
US3137AJKA11 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0026 0,0000
US3138A8WE26 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0026 -0,0011
US36295FGG37 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0026 0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
US31418CU852 / FNMA POOL MA3306 FN 03/48 FIXED 4 0,00 0,00 0,0025 0,0000
US3140GQNB82 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0025 0,0000
US38376MCQ87 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0025 0,0001
US31294MKJ98 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 -20,00 0,0024 -0,0007
US31374GW524 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0024 -0,0009
US161546DQ65 / Chase Funding Trust Series 2002-4 0,00 0,00 0,0024 -0,0003
US3128LBU970 / FGOLD 30YR 0,00 0,00 0,0024 -0,0000
US3136AMEE52 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
US3136A6H986 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0023 0,0000
US31398QFQ55 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
US38380AUU95 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0023 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
US312945ZR23 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US36202KZM07 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0022 -0,0006
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
US31339D4L92 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
US312943K851 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -25,00 0,0021 -0,0002
US36179NJC39 / GNMA II POOL MA1159 G2 07/43 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
US3132GEFG08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 0,0000
US3620A7NX97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0000
US36178SUD88 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US31406YYK09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0019 -0,0000
US3136AKPR80 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US36225CDP86 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
US3136AP3C48 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US31371ND518 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US3620ACVF89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0018 0,0000
US3138WEXS30 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US38376RKZ81 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US31402RH281 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US3128PXV379 / FG J17834 0,00 0,00 0,0018 -0,0005
US36225CPN01 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US3617AANP50 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US36210YME22 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0017 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0017 0,0017
US31411KE417 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0017 -0,0000
US3136ATXU37 / Fannie Mae REMICS 0,00 -33,33 0,0017 -0,0001
US36225CPQ32 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US36184SPQ74 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US3137BB7D64 / Freddie Mac REMICS 0,00 -33,33 0,0016 -0,0001
US3136ARWA26 / Fannie Mae REMICS 0,00 -33,33 0,0016 -0,0002
US3137BHGF88 / Freddie Mac REMICS 0,00 -33,33 0,0016 -0,0001
US31412N6H41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
US31416W6M95 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0015 -0,0011
US3140FUKX50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0000
US31292JBP49 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US36225CQT61 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US31411JTS59 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US3138YBHL04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0014 0,0000
US36202CTV53 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0014 -0,0002
US38380B7Q20 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0013 0,0002
US36202EYG87 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US31292KZ754 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US31416W6N78 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0013 -0,0008
US3128M7ZZ25 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G05860 5.50000000 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US36202KZK41 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0012 -0,0006
US12669DC891 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-HYB1 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US3137BAGM86 / FREDDIE MAC FHR 4324 IO 0,00 -50,00 0,0011 -0,0001
US3128KMUA13 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US36202DKB63 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US3138A9RW61 / Fannie Mae Pool 0,00 -66,67 0,0011 -0,0011
US36296DNB00 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US3138M0XQ81 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US31295LNT51 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -66,67 0,0010 -0,0009
US36241KXB96 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US312939WT48 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US3137B0ZL14 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US3138AYC642 / FNMA 15YR 3.00% 11/26 #AJ6392 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US3137BCL557 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US3128LXPZ74 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31412PXC03 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US36202K5J04 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -50,00 0,0009 -0,0003
US3133KYXH79 / FED HM LN PC POOL RB5180 FR 08/42 FIXED 3 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US3136APDE92 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US31398WJ212 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US31418MNH15 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31417GQT66 / FNMA 30YR 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US36225CE694 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US36202K2Z72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -50,00 0,0009 -0,0003
US31348SWZ37 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US31417JSB79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US3138A1L334 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0003
US31295LNU25 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -50,00 0,0008 -0,0006
US3137BEV438 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US36225CNK89 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US3136ATY814 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US3136AL2X84 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US36225CNP76 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31419KK797 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0008 -0,0004
US31412Q7B98 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31418MT937 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36225CB708 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36294TGQ22 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31407A6M82 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36225CB476 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US31281BRQ58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31398W2S28 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3128P7HN65 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0001
US36225CBR60 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -100,00 0,0005 -0,0001
US36202EWV72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0005 0,0000
US3128M5DQ08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US31288CUA79 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US3137ASYF50 / Freddie Mac REMICS 0,00 -100,00 0,0005 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36242DPD92 / GSR Mortgage Loan Trust 2004-14 0,00 0,0005 -0,0000
US36225CP831 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US31295KYF55 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0005 -0,0001
US3128P7AZ68 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -100,00 0,0005 -0,0004
US36241KQ763 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US31288GY977 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US3138M5KX66 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US3138Y9DA30 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 0,0000
US3128M7HN96 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US36202DJU63 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US3131XJCU40 / FED HM LN PC POOL ZL2783 FR 03/42 FIXED 3.5 0,00 0,0004 -0,0001
US3128K8GL43 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36241KXY99 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US3620ASY868 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US3132A4FG89 / FED HM LN PC POOL ZS3767 FR 07/43 FIXED 3.5 0,00 0,0003 -0,0000
US31407CGX92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36202K2M69 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0003 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0003 0,0003
US31398KZ940 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0003 -0,0000
US31371MER43 / FNMA 6.00% 9/35 #255844 0,00 0,0003 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US36202KY660 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0003 -0,0001
US31371MCG06 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US31415YHE23 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 0,0000
US38376RMB95 / GNMA, Series 2015-H29, Class FA 0,00 0,0003 -0,0001
US36225CC953 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US31292HPS75 / FHLG 30YR 5.5% 02/01/2032# 0,00 0,0002 -0,0000
US31403SGB60 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US36225CB880 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US36225CC870 / Ginnie Mae 0,00 0,0002 -0,0000
US36202KUY99 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0002
US36225CBA36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0001
US36225CFM38 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US31417YT801 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 -0,0001
US3138M1X608 / FNMA POOL AO9700 FN 07/42 FIXED 3.5 0,00 0,0001 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3133TLUJ50 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0001 -0,0000
US31288JZQ20 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202K6U40 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LXE978 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3138W9GT14 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,0001 -0,0000
US31410CME92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
US36225CFH43 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202K2L86 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31419DR458 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202KUJ23 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0001
US36202KUH66 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0001
US36202KTB16 / Government National Mortgage Association, ARM 0,00 0,0000 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0000 0,0000
US36209BHT89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31418T2H98 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KSX45 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0001
US3133TK6Z87 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0000 -0,0000
US31376GGX79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KSU06 / Government National Mortgage Association, ARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31418VS609 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31335GLQ63 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,0000 -0,0000
US01F0326177 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,0000 0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0003 -0,0003
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0004 -0,0004
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
Option / DIR (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Option / DIR (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Option / DIR (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
Option / DIR (000000000) -0,01 -0,0062 -0,0062
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0063 -0,0063
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0064 -0,0064
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0067 -0,0067
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,0105 -0,0105
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,0108 -0,0108
Option / DIR (000000000) -0,02 -0,0131 -0,0131
Swap / DIR (000000000) -0,03 -0,0173 -0,0173
Swap / DIR (000000000) -0,03 -0,0200 -0,0200
Future / DIR (000000000) -0,03 -0,0200 -0,0200
Future / DIR (000000000) -0,03 -0,0200 -0,0200
Swap / DIR (000000000) -0,04 -0,0247 -0,0247
Swap / DIR (000000000) -0,10 -0,0547 -0,0547
Swap / DIR (000000000) -0,13 -0,0739 -0,0739
Swap / DIR (000000000) -0,15 -0,0848 -0,0848
Swap / DIR (000000000) -0,20 -0,1137 -0,1137
Morgan Stanley Msc2 H Coll / STIV (000000000) Short -0,31 -0,31 -0,1778 -0,1778
US01F0406698 / UMBS TBA -0,58 -86,98 -0,3351 2,1099
US01F0424592 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,79 -127,33 -0,4569 -2,0442
Swap / DIR (000000000) -1,06 -0,6128 -0,6128
US21H0226553 / Ginnie Mae -2,81 236,93 -1,6177 -1,3070
Citigroup Global Markets, Inc. / RA (000000000) -2,91 -1,6749 -1,6749
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -3,92 -2.107,69 -2,2537 -2,3664
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -5,13 -153,61 -2,9554 -7,4452
US01F0326581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -5,86 -69,55 -3,3747 7,1558
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -6,90 -239,25 -3,9699 -6,6789
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -8,70 -54,85 -5,0064 5,5290
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -10,15 -47,32 -5,8410 4,6933
US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -19,45 2.254,12 -11,1918 -10,7397
Wells Fargo Bank NA / RA (000000000) -24,60 -14,1576 -14,1576
Wells Fargo Bank NA / RA (000000000) -24,60 -14,1576 -14,1576
Wells Fargo Bank NA / RA (000000000) -24,60 -14,1576 -14,1576
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 -36,63 10.999,70 -21,0819 -20,9013