Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 293.786.744
Nuværende stillinger 1.115
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class P har afsløret 1.115 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 293.786.744 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class Ps største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206874) , Ginnie Mae (US:US21H0306900) , Ginnie Mae (US:US21H0426955) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) . PCGTX - PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class Ps nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206874) , Ginnie Mae (US:US21H0306900) , Ginnie Mae (US:US21H0426955) , and FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,85 19,4685 19,7418
24,13 14,3021 13,2559
-5,40 -3,2017 3,5508
2,56 1,5176 3,5429
10,78 6,3872 3,3744
17,47 10,3569 2,7096
10,06 5,9606 2,2716
3,59 2,1258 2,1258
3,05 1,8101 1,8101
3,05 1,8101 1,8101
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,91 4,6861 -16,4238
-3,61 -2,1393 -12,4751
-16,70 -9,8994 -9,8994
-6,46 -3,8291 -9,2015
-0,19 -0,1153 -8,7735
7,11 4,2138 -7,2524
1,01 0,6003 -6,7797
1,36 0,8072 -6,6848
-9,45 -5,6011 -5,6011
-0,79 -0,4685 -2,0742
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 32,85 -6.578,70 19,4685 19,7418
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 24,13 628,12 14,3021 13,2559
US21H0306900 / Ginnie Mae 17,47 12,45 10,3569 2,7096
US21H0426955 / Ginnie Mae 10,78 76,02 6,3872 3,3744
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 10,06 3,39 5,9606 2,2716
US21H0206910 / Ginnie Mae 8,07 -24,07 4,7850 1,4286
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 7,91 -85,79 4,6861 -16,4238
US01F0626972 / Fannie Mae or Freddie Mac 7,11 -66,59 4,2138 -7,2524
US21H0506988 / Ginnie Mae 5,85 19,42 3,4690 1,0569
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,15 -0,29 3,0537 0,0797
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,15 -0,29 3,0537 0,0797
US3140XECC61 / FNMA POOL FM9966 FN 08/43 FIXED VAR 4,67 -3,41 2,7675 -0,0150
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 4,03 -3,85 2,3860 -0,0233
US21H0626935 / Ginnie Mae 3,59 2,1258 2,1258
US3132DVLY91 / Freddie Mac Pool 3,58 -3,84 2,1203 -0,0211
US3140QC5P70 / Fannie Mae Pool 3,11 -5,10 1,8434 -0,0431
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,05 1,8101 1,8101
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,05 1,8101 1,8101
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706907) 2,94 158,54 1,7413 1,1287
US3132DVLZ66 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7544 3.00000000 2,91 -3,52 1,7234 -0,0109
US21H0226975 / Ginnie Mae 2,86 3,63 1,6939 0,2077
US01F0426993 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,56 -168,12 1,5176 3,5429
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 2,54 -4,93 1,5083 -0,0320
US21H0526945 / Ginnie Mae 2,49 397,21 1,4765 1,2062
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3622AC3V00) 2,39 -2,88 1,4172 -0,0001
US01F0126841 / FNMA TBA 30 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2,23 -3,18 1,3198 0,0805
US01F0504948 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,20 1,3066 1,3066
US3140QKGJ12 / Fannie Mae Pool 1,98 -2,61 1,1715 0,0032
US21H0406999 / Ginnie Mae 1,89 -544,81 1,1184 1,3272
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMK50) 1,86 -4,13 1,1018 -0,0137
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMK50) 1,86 -4,13 1,1018 -0,0137
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMK50) 1,86 -4,13 1,1018 -0,0137
US3140XGAA71 / FNMA POOL FS0900 FN 07/43 FIXED VAR 1,84 -3,57 1,0895 -0,0077
US3140QSUT63 / FNMA POOL CB6893 FN 08/53 FIXED 4.5 1,83 -4,18 1,0862 -0,0143
US3136B3M727 / Fannie Mae REMICS 1,82 -3,90 1,0815 -0,0111
US31417C5E13 / Fannie Mae Pool 1,80 -2,96 1,0689 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 -0,83 1,0578 0,0220
US3140X3CN63 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#FM0076 1,63 -3,20 0,9672 -0,0032
US36179W5C89 / Ginnie Mae II Pool 1,62 -4,09 0,9592 -0,0123
US31418EUX65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5097 4.50000000 1,59 -3,63 0,9434 -0,0073
US31417DHM83 / Fannie Mae Pool 1,57 -4,78 0,9328 -0,0186
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3622AC3W82) 1,53 -3,71 0,9090 -0,0073
US3140QHKU81 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA9306 3.00000000 1,53 -2,49 0,9067 0,0037
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -5,38 0,8870 -0,0229
US3140QSUS80 / FNMA POOL CB6892 FN 08/53 FIXED 4.5 1,48 -2,37 0,8777 0,0048
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,44 -0,96 0,8539 0,0166
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,44 -0,96 0,8539 0,0166
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,44 -0,96 0,8539 0,0166
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KMM17) 1,44 -0,96 0,8539 0,0166
US01F0324842 / UMBS TBA 1,44 -0,35 0,8519 0,0747
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,43 25.190,93 1,43 28.480,00 0,8475 0,8443
US01F0204978 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,36 -94,27 0,8072 -6,6848
US3622AAAA22 / Ginnie Mae II Pool 1,35 -2,95 0,8005 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 -16,71 0,7953 -0,1318
US3622A2ZK16 / Ginnie Mae II Pool 1,33 -3,06 0,7889 -0,0017
US3132AC2W91 / FR ZT0789 1,28 -2,95 0,7613 -0,0007
US01F0304885 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,27 0,31 0,7551 0,0703
US36179VKL35 / Ginnie Mae II Pool 1,24 -4,10 0,7347 -0,0089
US3140X5VM28 / FANNIE MAE POOL FN FM2419 1,23 -2,54 0,7289 0,0029
US3140XH6Q57 / FNMA POOL FS2678 FN 01/52 FIXED VAR 1,22 -3,71 0,7239 -0,0060
US3133KLTN72 / FED HM LN PC POOL RA5057 FR 04/51 FIXED 3 1,22 -2,17 0,7214 0,0050
US3140X6ST90 / Fannie Mae Pool 1,22 -3,57 0,7204 -0,0050
Collateral Position / STIV (000000000) 1,21 1,21 0,7166 0,7166
Collateral Position / STIV (000000000) 1,21 1,21 0,7166 0,7166
Collateral Position / STIV (000000000) 1,21 1,21 0,7166 0,7166
US3140QKME50 / FNMA POOL CB0356 FN 05/51 FIXED 3 1,20 -2,92 0,7104 0,0002
US3133KYWX39 / Freddie Mac Pool 1,19 -4,12 0,7042 -0,0093
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,18 -3,52 0,6997 -0,0047
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,18 -3,52 0,6997 -0,0047
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,18 -3,52 0,6997 -0,0047
US3136B3QC72 / Fannie Mae REMICS 1,16 -3,41 0,6877 -0,0038
US3140F5CV35 / Fannie Mae Pool 1,12 -3,02 0,6668 -0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,12 -0,36 0,6648 0,0168
US36266PAB31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-MM1 SER 2022-MM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 1,12 -2,53 0,6628 0,0024
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 1,09 -3,36 0,6479 -0,0033
US3140X6S774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3241 3.00000000 1,08 -3,31 0,6410 -0,0031
US69363JAA25 / PRET 2022-RN1 LLC 1,07 -2,02 0,6322 0,0058
US3138WEX875 / Fannie Mae Pool 1,05 -1,79 0,6198 0,0070
Multifamily Housing Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US3137HLY301) 1,02 0,6073 0,6073
US01F0524904 / FNMA/FHLMC UMBS, Single Family, 15 Year 1,02 0,6018 0,6018
US01F0606917 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,01 -92,61 0,6003 -6,7797
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,5947 0,5947
US3133KND833 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,98 -3,64 0,5808 -0,0043
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KNN80) 0,96 -1,83 0,5708 0,0061
US36361UAL44 / Gallatin CLO VIII 2017-1 Ltd 0,94 -10,36 0,5590 -0,0467
US3138WJN388 / Federal National Mortgage Association 0,94 -3,30 0,5563 -0,0020
US3128M96X52 / Freddie Mac Gold Pool 0,94 -3,80 0,5550 -0,0055
US01N0406866 / Ginnie Mae 0,92 -51,19 0,5475 -0,4718
US3140QKVF25 / FNMA POOL CB0613 FN 05/51 FIXED 3 0,91 -3,10 0,5372 -0,0010
US073879GZ57 / Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-2 0,90 -12,29 0,5328 -0,0576
US31418ETR17 / FNMA POOL MA5059 FN 06/43 FIXED 4.5 0,89 -3,04 0,5298 -0,0005
US29445UAN54 / Equifirst Loan Securitization Trust 2007-1 0,88 -3,94 0,5199 -0,0056
US3140XHS401 / FNMA POOL FS2338 FN 11/46 FIXED VAR 0,87 -3,57 0,5129 -0,0038
US3617G1FZ60 / Ginnie Mae II Pool 0,86 -1,48 0,5121 0,0074
US3140QGPN11 / Fannie Mae Pool 0,84 -2,77 0,4990 0,0012
Swap / DIR (000000000) 0,83 0,4927 0,4927
US3132D9BT04 / Freddie Mac Pool 0,83 -3,38 0,4910 -0,0023
US3133KKVH93 / FHLMC Pool, 30 Year 0,80 -2,80 0,4737 0,0001
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5N09) 0,76 -25,17 0,4528 -0,1352
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5N09) 0,76 -25,17 0,4528 -0,1352
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5N09) 0,76 -25,17 0,4528 -0,1352
US3140FXLQ30 / Fannie Mae Pool 0,76 -2,32 0,4490 0,0026
US3137B5QX40 / Freddie Mac REMICS 0,74 -2,78 0,4360 0,0004
US31419ANB97 / Fannie Mae Pool 0,73 -5,05 0,4354 -0,0096
US3138MGMJ18 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AQ1260 0,73 -4,33 0,4325 -0,0063
US01F0124861 / FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,73 -21,74 0,4311 0,0787
US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 FR 04/52 FIXED 3 0,71 -3,00 0,4215 -0,0005
Diameter Capital CLO 6 Ltd. / ABS-CBDO (US25255UAA07) 0,70 0,29 0,4165 0,0133
Diameter Capital CLO 6 Ltd. / ABS-CBDO (US25255UAA07) 0,70 0,29 0,4165 0,0133
Diameter Capital CLO 6 Ltd. / ABS-CBDO (US25255UAA07) 0,70 0,29 0,4165 0,0133
US98625UBC53 / GENERATE CLO 3 LTD SER 3A CL A2R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,70 0,14 0,4163 0,0124
US3140QNUC42 / Federal National Mortgage Association 0,70 -3,58 0,4160 -0,0028
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,70 -9,57 0,4146 -0,0304
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,70 -9,57 0,4146 -0,0304
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,70 -9,57 0,4146 -0,0304
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,70 -9,57 0,4146 -0,0304
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVE99) 0,70 -9,57 0,4146 -0,0304
US36179NLG15 / Ginnie Mae II Pool 0,70 -2,52 0,4130 0,0017
US36179XS806 / GINNIE MAE II POOL P#MA8643 3.00000000 0,69 -3,89 0,4096 -0,0046
US3140Q8QN82 / Fannie Mae Pool 0,69 -2,00 0,4070 0,0038
US3138ETY911 / Fannie Mae Pool 0,67 -3,18 0,3966 -0,0012
US3133C5FZ97 / FED HM LN PC POOL QG4684 FR 06/53 FIXED 5 0,66 -1,34 0,3941 0,0066
US31325YRU46 / FREDDIEMAC STRIP FHS 389 C40 0,66 -0,46 0,3882 0,0090
US3140QNUB68 / Federal National Mortgage Association 0,65 -4,27 0,3857 -0,0056
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -6,29 0,3804 -0,0134
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -6,29 0,3804 -0,0134
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -6,29 0,3804 -0,0134
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -6,29 0,3804 -0,0134
US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 FIXED 2.5 0,62 -3,29 0,3660 -0,0013
US86359DVX29 / Structured Asset Securities Corp Trust 2005-AR1 0,61 -5,44 0,3604 -0,0099
US38376RHR03 / GNMA, Series 2015-H27, Class FA 0,61 -22,51 0,3594 -0,0908
US3137HA4L74 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,60 -0,82 0,3574 0,0073
US61911GAA22 / Mortgage Equity Conversion Asset Trust 2007-FF3 0,60 -4,49 0,3536 -0,0059
US3140QKGG72 / FNMA POOL CB0198 FN 04/51 FIXED 3 0,59 -3,26 0,3523 -0,0017
US3133KMDF95 / Freddie Mac Pool 0,59 -4,21 0,3512 -0,0049
US3140QBDY17 / Fannie Mae Pool 0,59 -2,81 0,3490 0,0003
US3140XCUP17 / FNMA POOL FM8689 FN 09/51 FIXED VAR 0,59 -3,47 0,3473 -0,0019
US3140XBHT03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7441 3.00000000 0,59 -3,62 0,3469 -0,0029
US31419AYM34 / Fannie Mae Pool 0,58 -4,58 0,3456 -0,0061
US3138EQ7E63 / Fannie Mae Pool 0,58 -5,09 0,3431 -0,0079
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,3369 0,3369
US3132DNBJ19 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,57 -3,74 0,3357 -0,0031
US3140FXDG40 / Fannie Mae Pool 0,56 -4,10 0,3328 -0,0041
US3140FXM903 / Fannie Mae Pool 0,56 -3,64 0,3301 -0,0025
US3140Q9K857 / Fannie Mae Pool 0,56 -4,80 0,3295 -0,0064
US36177JQR31 / Ginnie Mae I Pool 0,55 -2,84 0,3246 0,0004
US38376RLR56 / Government National Mortgage Association 0,54 -10,00 0,3206 -0,0251
US3140E6J784 / Fannie Mae Pool 0,54 -1,29 0,3178 0,0050
US3138EP2Y90 / Fannie Mae Pool 0,54 -4,29 0,3175 -0,0048
US3140FXFK34 / Fannie Mae Pool 0,54 -2,19 0,3173 0,0022
US3138EKRH01 / Fannie Mae Pool 0,53 -6,16 0,3164 -0,0108
US3138EP2M52 / Fannie Mae Pool 0,53 -5,22 0,3127 -0,0076
US3137FHRY13 / Freddie Mac REMICS 0,52 -4,56 0,3101 -0,0057
US3138LS6G06 / Fannie Mae Pool 0,52 -2,06 0,3099 0,0028
US3140QSUR08 / FNMA POOL CB6891 FN 08/53 FIXED 4.5 0,52 -3,90 0,3067 -0,0032
US3133L8B530 / FED HM LN PC POOL RC1860 FR 04/36 FIXED 2 0,51 -3,56 0,3051 -0,0017
US3132XCSK24 / Freddie Mac Gold Pool 0,51 -3,77 0,3031 -0,0030
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 0,40 0,2987 0,0101
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 0,40 0,2987 0,0101
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 0,40 0,2987 0,0101
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 0,40 0,2987 0,0101
Apex Credit CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03753AAA88) 0,50 0,40 0,2987 0,0101
US3140LLY547 / Federal National Mortgage Association 0,50 -0,98 0,2986 0,0060
US31329PBB85 / FED HM LN PC POOL ZA5434 FR 05/48 FIXED 3.5 0,50 -2,52 0,2979 0,0014
US3132WJUN96 / Freddie Mac Gold Pool 0,50 -5,64 0,2978 -0,0089
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 0,20 0,2975 0,0092
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 0,20 0,2975 0,0092
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 0,20 0,2975 0,0092
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 0,20 0,2975 0,0092
Anchorage Capital CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US03330RAA32) 0,50 0,20 0,2975 0,0092
TCW CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87252MAC73) 0,50 0,20 0,2970 0,0089
KKR CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US48253WAL63) 0,50 0,20 0,2967 0,0092
US3133BULB17 / FED HM LN PC POOL QF6622 FR 02/53 FIXED 5 0,50 -1,19 0,2953 0,0049
US3140HSNN77 / Fannie Mae Pool 0,50 0,00 0,2942 0,0087
US3140NLN884 / FNMA POOL BY4014 FN 06/53 FIXED 5 0,50 -1,00 0,2937 0,0056
US3140XGWH86 / Federal National Mortgage Association 0,49 -3,35 0,2906 -0,0014
Trinitas CLO XII Ltd. / ABS-CBDO (US89641GAN25) 0,49 -2,40 0,2892 0,0016
US92332LAU35 / VENTURE CDO LTD VENTR 2019 36A A1AR 144A 0,48 -12,73 0,2847 -0,0321
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,48 -1,64 0,2840 0,0034
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,48 -1,64 0,2840 0,0034
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,48 -1,64 0,2840 0,0034
US38375US275 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H23 MA 0,48 -9,64 0,2839 -0,0211
US3140GNHP12 / Fannie Mae Pool 0,47 -4,84 0,2799 -0,0059
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,2796 0,2796
US3140QED669 / Fannie Mae Pool 0,45 -3,00 0,2681 -0,0006
US3133BWGC11 / FED HM LN PC POOL QF8295 FR 03/53 FIXED 4.5 0,44 -1,33 0,2632 0,0041
US3140FXJG85 / Fannie Mae Pool 0,44 -2,42 0,2626 0,0013
US3138ERM647 / Fannie Mae Pool 0,44 -8,18 0,2598 -0,0150
US3140FECL62 / FNMA 30YR 0,43 -3,13 0,2571 -0,0002
US3132HBEV36 / FED HM LN PC POOL U91148 FG 03/43 FIXED 4 0,43 -2,05 0,2549 0,0019
US31329QHD60 / FED HM LN PC POOL ZA6528 FR 04/49 FIXED 4 0,43 -4,68 0,2538 -0,0048
US3140FXFH05 / FNMA POOL BF0167 FN 02/57 FIXED 3 0,42 -3,21 0,2506 -0,0007
US3140M5N762 / FNMA POOL BU4013 FN 05/43 FIXED 4.5 0,42 -1,41 0,2500 0,0039
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool 0,42 -4,75 0,2499 -0,0049
US3133C2ME54 / FED HM LN PC POOL QG2157 FR 05/53 FIXED 5 0,42 -8,95 0,2476 -0,0165
US3140X4Y595 / Fannie Mae Pool 0,41 -3,28 0,2452 -0,0008
US67114WAA99 / ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 INV2 A1 144A 0,41 -3,29 0,2447 -0,0007
US3140LLZL84 / Federal National Mortgage Association 0,40 -0,74 0,2385 0,0049
Sycamore Tree CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87122CAJ27) 0,40 0,00 0,2377 0,0072
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 0,40 -3,86 0,2367 -0,0024
US3140XGWJ43 / Federal National Mortgage Association 0,40 -2,45 0,2364 0,0010
US31418CYK43 / Fannie Mae Pool 0,40 -3,42 0,2347 -0,0007
US3133BSNZ11 / FED HM LN PC POOL QF4908 FR 12/52 FIXED 4.5 0,39 -3,43 0,2339 -0,0014
US3137FJE210 / Freddie Mac REMICS 0,39 -5,74 0,2336 -0,0071
US46651DAL01 / JP Morgan Mortgage Trust 0,39 -1,26 0,2327 0,0038
US31398QB716 / Freddie Mac REMICS 0,38 -4,26 0,2266 -0,0031
US3622A24S85 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -2,31 0,2264 0,0018
US36179UCA88 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -2,56 0,2259 0,0005
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,38 -3,07 0,2250 -0,0005
US3133KNX575 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,37 -2,62 0,2200 0,0004
US3140X6WA53 / Fannie Mae Pool 0,37 -7,34 0,2170 -0,0106
US3133KNX658 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,37 -4,19 0,2170 -0,0032
US3140QPR418 / Federal National Mortgage Association 0,36 -3,22 0,2140 -0,0010
US3622A25E80 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -2,18 0,2129 0,0016
US31419AP359 / Fannie Mae Pool 0,35 -0,84 0,2094 0,0039
US3140X8RH28 / Fannie Mae Pool 0,35 -3,03 0,2091 -0,0002
US31300LYH22 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,35 -8,57 0,2087 -0,0131
US3133B6UH18 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,35 -3,31 0,2075 -0,0014
US31347AKC70 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,35 -16,51 0,2071 -0,0340
US31417FZR27 / Fannie Mae Pool 0,35 -3,59 0,2069 -0,0016
US3136BBW327 / Fannie Mae REMICS 0,35 -7,45 0,2065 -0,0103
US3128M5H455 / Freddie Mac Gold Pool 0,35 -3,07 0,2061 -0,0001
US3140XCWF17 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,34 -2,83 0,2037 0,0001
US36179TG338 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -3,93 0,2029 -0,0022
US3140L0RM16 / Fannie Mae Pool 0,34 -2,29 0,2027 0,0014
US83612TAA07 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 0,34 0,30 0,1997 0,0063
US36179M2P47 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -3,45 0,1993 -0,0014
US3136AT5G51 / Fannie Mae - ACES 0,33 -11,67 0,1977 -0,0196
US3137ARPN03 / FHR 4068 UF 6/42 0,33 -1,78 0,1970 0,0022
US36179MX395 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -3,78 0,1968 -0,0016
US3133KYZG78 / FED HM LN PC POOL RB5243 FR 06/43 FIXED 4.5 0,33 -1,79 0,1956 0,0019
US3132A9UF29 / FHLG 15YR 3% 01/01/2033#ZS8682 0,33 -6,00 0,1950 -0,0065
US3140QMRX43 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2301 3.00000000 0,33 -2,98 0,1933 -0,0002
US3128MMWB59 / Freddie Mac Gold Pool 0,33 -5,80 0,1927 -0,0064
US3140XCTU21 / FNMA POOL FM8662 FN 08/51 FIXED VAR 0,32 -5,00 0,1920 -0,0038
US3140J8LH49 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,75 0,1906 -0,0035
US3137G1BL02 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0,32 -2,16 0,1879 0,0011
US3138ENEW53 / Fannie Mae Pool 0,31 -6,02 0,1852 -0,0062
US3132D54W90 / Freddie Mac Pool 0,31 -4,06 0,1823 -0,0020
US3140X8ML84 / Fannie Mae Pool 0,31 -3,47 0,1819 -0,0008
US36192S2Y53 / Ginnie Mae II Pool 0,31 -2,24 0,1810 0,0014
US3136BBGN69 / Fannie Mae REMICS 0,30 -5,59 0,1805 -0,0053
US36297GVM94 / Ginnie Mae I Pool 0,30 -1,94 0,1802 0,0019
US3140XCS824 / FNMA POOL FM8642 FN 09/51 FIXED VAR 0,30 -3,54 0,1784 -0,0007
US3140LKDW05 / Federal National Mortgage Association 0,30 -0,33 0,1767 0,0041
US31418CJJ45 / Fannie Mae Pool 0,30 -6,62 0,1759 -0,0067
US36291FQK74 / Ginnie Mae I Pool 0,29 -2,33 0,1745 0,0008
US36179XS988 / G2 MA8644 0,29 -3,93 0,1741 -0,0021
US3133C5S440 / FED HM LN PC POOL QG5039 FR 06/53 FIXED 5 0,29 -10,94 0,1740 -0,0156
US36291FRX86 / Ginnie Mae I Pool 0,29 -2,33 0,1739 0,0008
US3138WCM914 / Fannie Mae Pool 0,28 -2,47 0,1637 0,0003
US31417AQB88 / Fannie Mae Pool 0,28 -4,18 0,1634 -0,0021
US3140QNL424 / Federal National Mortgage Association 0,28 -2,83 0,1634 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,28 0,1632 0,1632
Swap / DIR (000000000) 0,27 0,1612 0,1612
FWLS / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2015-SC02 0,27 -2,52 0,1610 0,0005
US3140QNNN89 / Federal National Mortgage Association 0,27 -3,57 0,1605 -0,0010
US073879BN72 / Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC3 0,26 -2,22 0,1565 0,0006
US3133BXL255 / FED HM LN PC POOL QF9345 FR 03/53 FIXED 5 0,26 -1,16 0,1518 0,0024
US31396HJ837 / Freddie Mac REMICS 0,26 -4,14 0,1513 -0,0020
US36190VGT61 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -6,27 0,1507 -0,0058
US36193QNF62 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -3,49 0,1479 -0,0012
US3137B5HZ98 / Freddie Mac REMICS 0,25 -6,08 0,1469 -0,0047
US31418EFA38 / FNMA POOL MA4660 FN 07/42 FIXED 3 0,25 -4,26 0,1466 -0,0023
US36188KDV26 / Ginnie Mae I Pool 0,24 -2,40 0,1450 0,0009
US3137B5QQ98 / Freddie Mac REMICS 0,24 -6,23 0,1434 -0,0046
US46651BAL45 / JP Morgan Mortgage Trust 0,24 -8,11 0,1416 -0,0075
US3138W6GB66 / Fannie Mae Pool 0,24 -4,42 0,1414 -0,0022
US3132DV6G59 / FR SD8071 0,24 -8,14 0,1410 -0,0079
US31410LFB36 / Fannie Mae Pool 0,24 -4,82 0,1407 -0,0031
US31417HA954 / Fannie Mae Pool 0,24 -9,89 0,1406 -0,0113
US3140QDFB51 / Fannie Mae Pool 0,24 -2,08 0,1397 0,0011
US36179FWC57 / GNMA 30YR 3.0% 05/15/2043#AC6043 0,23 -2,95 0,1369 0,0003
US466309AC56 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2008 R4 2A1 144A 0,23 0,00 0,1366 0,0040
US31393QQ541 / Freddie Mac REMICS 0,23 -5,02 0,1349 -0,0029
US3137FJJY60 / Freddie Mac REMICS 0,23 -6,22 0,1345 -0,0046
US35729PCK49 / Fremont Home Loan Trust 2004-A 0,23 -7,02 0,1338 -0,0056
US3138AXB679 / Fannie Mae Pool 0,22 -2,64 0,1315 0,0004
US3128MMW419 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 -5,58 0,1309 -0,0034
US3128MMWE98 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 -6,78 0,1305 -0,0054
US3140NLQZ53 / Federal National Mortgage Association 0,22 -1,35 0,1303 0,0024
US3140QBP362 / FNMA POOL CA4041 FN 05/49 FIXED 6 0,22 -0,91 0,1296 0,0026
US3132DNBH52 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,22 -2,68 0,1294 0,0000
US31418CZ729 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,41 0,1292 -0,0019
US3617ACHV58 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -0,94 0,1253 0,0023
US3140H5JG74 / Fannie Mae Pool 0,21 -2,31 0,1251 0,0005
US3138LT4F23 / Fannie Mae Pool 0,21 -1,87 0,1249 0,0012
US36179TSF39 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -3,23 0,1248 -0,0006
US36184CJV81 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -2,33 0,1246 0,0004
US3140X4VG84 / Fannie Mae Pool 0,21 -2,79 0,1242 0,0001
US3137FQLW10 / FREDDIE MAC FHR 4940 FE 0,21 -2,79 0,1241 0,0000
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RM16) 0,21 0,1237 0,1237
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RM16) 0,21 0,1237 0,1237
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RM16) 0,21 0,1237 0,1237
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RM16) 0,21 0,1237 0,1237
US31397NXK61 / Fannie Mae REMICS 0,21 -4,61 0,1231 -0,0020
US3133KYYH60 / FED HM LN PC POOL RB5212 FR 02/43 FIXED 4.5 0,21 -3,76 0,1218 -0,0012
US3133KHLP90 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,44 0,1217 0,0014
US3132HT3R54 / Freddie Mac Strips 0,20 -3,37 0,1195 -0,0008
US3132XGMZ60 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#WN2175 3.05000000 0,20 0,00 0,1191 0,0030
Future / DIR (000000000) 0,20 0,1173 0,1173
US38379QFL41 / Government National Mortgage Association 0,20 -4,83 0,1171 -0,0021
US3138LX2V01 / Fannie Mae Pool 0,20 -2,49 0,1164 0,0007
US36176MN822 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -11,42 0,1154 -0,0110
US3132XWE647 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -3,50 0,1148 -0,0004
US3140NRNZ50 / FNMA POOL BY8507 FN 08/53 FIXED 5.5 0,19 -4,93 0,1146 -0,0024
US36179UMM17 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -3,52 0,1142 -0,0005
US36195XZ740 / Ginnie Mae I Pool 0,19 -1,57 0,1118 0,0015
US3140LJ7J98 / Federal National Mortgage Association 0,19 -1,05 0,1118 0,0024
US3132A9TZ02 / Freddie Mac Pool 0,19 -6,03 0,1112 -0,0034
US31406RSH92 / Fannie Mae Pool 0,18 -1,08 0,1086 0,0018
US3140NRNV47 / FNMA POOL BY8503 FN 08/53 FIXED 5.5 0,18 -7,14 0,1083 -0,0047
US3133C5FY23 / FED HM LN PC POOL QG4683 FR 06/53 FIXED 5 0,18 -1,62 0,1082 0,0018
US3140JHBA02 / Fannie Mae Pool 0,18 -1,64 0,1071 0,0014
US3128KLQQ38 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 -2,19 0,1064 0,0006
US31418CMJ08 / Fannie Mae Pool 0,18 -6,32 0,1059 -0,0035
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 0,18 0,1051 0,1051
US36196LHV62 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -0,56 0,1049 0,0019
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,1029 0,1029
US36179RS915 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,82 0,1024 -0,0001
US3132A9UB15 / FHLG 15YR 2.5% 12/01/2032#ZS8678 0,17 -5,49 0,1022 -0,0029
US3140H4Y652 / Fannie Mae Pool 0,17 -13,64 0,1017 -0,0126
US3140QCBM79 / FNCL UMBS 3.0 CA4543 11-01-49 0,17 -4,47 0,1016 -0,0015
US36297FV823 / Ginnie Mae I Pool 0,17 -3,95 0,1009 -0,0014
Swap / DIR (000000000) 0,17 0,1008 0,1008
US38376T5N82 / Government National Mortgage Association 0,17 -18,75 0,1003 -0,0196
US3140XFNY38 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,89 0,0997 -0,0004
US92330YAN31 / VENTURE CDO LTD VENTR 2018 33A A1LR 144A 0,17 -20,10 0,0992 -0,0215
US3136B1P328 / Fannie Mae REMICS 0,17 -4,57 0,0991 -0,0017
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,94 0,0982 -0,0002
US3140NMS733 / Federal National Mortgage Association 0,16 -1,20 0,0974 0,0017
US31281BHS25 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -5,20 0,0973 -0,0024
US3133C64K27 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,16 -10,99 0,0962 -0,0086
US3140GYK572 / FNMA 30YR 0,16 -1,23 0,0956 0,0013
US31417F3G16 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,61 0,0954 -0,0004
US3131XDG826 / FHLMC 15YR UMBS MIRROR 0,16 -4,19 0,0952 -0,0010
US31349TD404 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,16 -8,57 0,0951 -0,0058
US36179UGE64 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -3,64 0,0945 -0,0006
US31418CV504 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,24 0,0939 -0,0015
US3137ABE317 / Freddie Mac REMICS 0,16 -5,42 0,0936 -0,0022
US3132D55B45 / Freddie Mac Pool 0,16 -6,55 0,0933 -0,0035
US3138ELXR91 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,85 0,0931 -0,0022
US31418CRJ52 / Fannie Mae Pool 0,16 -6,02 0,0927 -0,0029
US007036QH22 / Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 0,16 -3,11 0,0926 -0,0002
US3617HRSQ41 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -1,91 0,0917 0,0011
US36241KVQ83 / Ginnie Mae I Pool 0,15 -3,14 0,0915 -0,0005
US36178WPX10 / Ginnie Mae I Pool 0,15 -1,92 0,0910 0,0010
US69689QAA31 / Palmer Square CLO 2022-1 Ltd 0,15 0,00 0,0891 0,0028
US3133C9NH20 / FED HM LN PC POOL QG8492 FR 08/53 FIXED 5 0,15 -1,32 0,0887 0,0016
US3137G1AK38 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,15 -5,73 0,0879 -0,0026
US3140FNEK60 / Fannie Mae Pool 0,15 -4,55 0,0876 -0,0012
US3128S4FZ52 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,15 -1,34 0,0876 0,0012
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -3,97 0,0863 -0,0008
US36197DZB71 / Ginnie Mae I Pool 0,15 -0,68 0,0861 0,0016
US3136BDR422 / FNMA_21-3 0,14 11,63 0,0855 0,0110
Swap / DIR (000000000) 0,14 0,0854 0,0854
US3140H6DW61 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,05 0,0852 0,0011
US3137BMQG47 / Freddie Mac REMICS 0,14 -3,40 0,0843 -0,0005
US3138WVX978 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,08 0,0836 0,0008
US3132A9TV97 / Freddie Mac Pool 0,14 -6,08 0,0830 -0,0025
US31418EER71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4643 3.00000000 0,14 -4,14 0,0827 -0,0008
US3617G0JC56 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -1,43 0,0821 0,0012
US31416YT738 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,82 0,0821 -0,0002
US3133C8TD78 / FED HM LN PC POOL QG7748 FR 08/53 FIXED 5 0,14 -1,44 0,0815 0,0014
US3133KYW392 / FED HM LN PC POOL RB5166 FR 07/42 FIXED 3 0,14 -4,90 0,0812 -0,0013
US3140X63B58 / FNMA UMBS, 15 Year 0,14 -6,21 0,0810 -0,0025
US3133KYYB90 / FED HM LN PC POOL RB5206 FR 01/43 FIXED 4.5 0,13 -2,21 0,0794 0,0009
US31417BFX01 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,62 0,0793 -0,0003
US31418EEE68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4632 3.00000000 0,13 -3,62 0,0792 -0,0006
US805564SU61 / Saxon Asset Securities Trust 2005-3 0,13 -32,14 0,0791 -0,0341
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,13 0,0787 0,0787
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,13 0,0785 0,0785
US3140XDFG65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9166 3.00000000 0,13 -7,04 0,0784 -0,0033
US3128CUU870 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -4,38 0,0777 -0,0017
US31419AE452 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,73 0,0770 -0,0005
US36195EUQ96 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -1,54 0,0759 0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN 0,13 0,0759 0,0759
US3140HNVQ20 / Fannie Mae Pool 0,13 -0,78 0,0756 0,0014
US3617BUZF95 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -2,33 0,0747 0,0000
US3140LJ7K61 / Federal National Mortgage Association 0,13 -0,79 0,0744 0,0016
US3617HF3Z79 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -0,79 0,0741 0,0015
US3128MMWZ28 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -6,06 0,0740 -0,0024
US45660LCL18 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2 0,12 1,65 0,0732 0,0034
US3133KNYR87 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 -6,11 0,0732 -0,0026
US31281BHU70 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -3,94 0,0728 -0,0003
US3133B7U633 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 -1,61 0,0723 0,0008
US3128MMWN97 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 -6,30 0,0709 -0,0023
US36179WQB71 / GNMA 0,12 -4,03 0,0707 -0,0010
US3140GT6E51 / Fannie Mae Pool 0,12 -0,83 0,0705 0,0010
US31351DDT54 / Freddie Mac Strips 0,12 -4,84 0,0701 -0,0017
US312930UC22 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -4,10 0,0698 -0,0006
US31419AVH75 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,10 0,0697 -0,0010
US3617G8N412 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -3,33 0,0691 -0,0003
US76113NAA19 / Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB 0,12 0,00 0,0686 0,0023
Swap / DIR (000000000) 0,12 0,0683 0,0683
US31418MRT17 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,56 0,0680 0,0004
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,39 0,0677 -0,0006
US3133C3WT96 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,11 -1,74 0,0675 0,0013
US3128M6NG98 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -5,04 0,0672 -0,0014
US3617BREM47 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -0,88 0,0670 0,0012
Swap / DIR (000000000) 0,11 0,0670 0,0670
US3128S3JQ35 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -1,77 0,0664 0,0009
US3133ATY472 / FED HM LN PC POOL QC8831 FR 10/51 FIXED 3 0,11 -3,48 0,0661 -0,0007
US3132QLF245 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -1,77 0,0659 0,0008
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,51 0,0657 -0,0003
US38375B5R96 / Government National Mortgage Association 0,11 -11,29 0,0655 -0,0062
Swap / DIR (000000000) 0,11 0,0654 0,0654
US3140H23C07 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,90 0,0653 0,0010
US03072SYB59 / Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2005-R1 0,11 -6,84 0,0650 -0,0024
US3140QAEF36 / Fannie Mae Pool 0,11 -6,84 0,0649 -0,0030
US3132VLSJ77 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -1,80 0,0648 0,0006
US3617AT4T72 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -1,80 0,0647 0,0004
US3140XGPY92 / Federal National Mortgage Association 0,11 -3,57 0,0645 -0,0003
US3140NGBN93 / Federal National Mortgage Association 0,11 -5,31 0,0638 -0,0014
US31418MUL44 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,60 0,0638 -0,0005
US3136AP7M83 / Fannie Mae REMICS 0,11 -4,46 0,0637 -0,0008
US86360KAA60 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR3 0,11 -1,83 0,0635 0,0005
US3138EP6V16 / Fannie Mae Pool 0,11 -6,14 0,0634 -0,0022
US3133KYX382 / FHLG 20YR 4.5% 12/01/2042#RB5198 0,11 -8,62 0,0634 -0,0035
US3128LCMA14 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -2,75 0,0634 0,0002
US31417EQ387 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,41 0,0627 -0,0013
US161546DB96 / Chase Funding Trust Series 2002-3 0,11 -1,87 0,0624 0,0005
US38376RVV58 / Government National Mortgage Association 0,11 -17,32 0,0624 -0,0108
US3138X5ND56 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,87 0,0623 0,0005
US3617GBHY50 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -1,89 0,0622 0,0008
US3140J9AX90 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,74 0,0614 -0,0007
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0613 0,0613
US3128MJ2X72 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -2,86 0,0608 -0,0001
US31417MS956 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,86 0,0608 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0606 0,0606
US3128LXAV26 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -4,67 0,0606 -0,0012
US3133B6YF16 / FED HM LN PC POOL QD8810 FR 03/52 FIXED 3 0,10 -1,94 0,0604 0,0007
US3133B5XG25 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,10 -1,94 0,0602 0,0005
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0602 0,0602
US3617AUKA72 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,88 0,0601 -0,0002
US3138X2Q235 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,88 0,0592 -0,0004
US3140XGD892 / Federal National Mortgage Association 0,10 -1,98 0,0589 0,0007
Swap / DIR (000000000) 0,10 0,0588 0,0588
US3136A9SC35 / Fannie Mae REMICS 0,10 -2,00 0,0583 0,0002
US3140H2ZF86 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,92 0,0583 -0,0006
US31418DKL54 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,00 0,0573 -0,0007
US36202FM459 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -5,94 0,0566 -0,0017
Swap / DIR (000000000) 0,09 0,0562 0,0562
US31398SXJ76 / Fannie Mae REMICS 0,09 -2,08 0,0559 0,0005
US3132J86D73 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -5,10 0,0556 -0,0008
US3140X5VG59 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,10 0,0553 -0,0012
US3140X6LC39 / Fannie Mae Pool 0,09 -26,77 0,0551 -0,0184
US3128M6V967 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -5,15 0,0549 -0,0009
US36241LCR50 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -4,21 0,0544 -0,0005
US36241LHP40 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -3,19 0,0541 -0,0002
US31335BMB98 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -2,15 0,0540 0,0002
US3138ENEN54 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,09 0,0540 0,0006
US3133C9HP10 / FED HM LN PC POOL QG8338 FR 08/53 FIXED 5 0,09 -1,10 0,0535 0,0009
US21H0326965 / Ginnie Mae 0,09 -95,52 0,0531 -0,7011
US3140H22E71 / Fannie Mae Pool 0,09 -6,32 0,0530 -0,0022
US31418CKK98 / FNMA 15YR 3% 04/01/2032#MA2997 0,09 -5,32 0,0529 -0,0017
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -3,33 0,0517 -0,0003
US36291FQ842 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -2,25 0,0516 0,0003
US31418DNC29 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,44 0,0512 -0,0010
US3617B0YJ85 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -1,16 0,0508 0,0008
US3140GNKM44 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,30 0,0507 0,0005
US3140GRAU83 / Fannie Mae Pool 0,09 -6,59 0,0505 -0,0020
US07384YMA19 / Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2003-AC5, Class A1 0,08 -9,78 0,0497 -0,0037
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0493 0,0493
US36196CZQ76 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -24,07 0,0491 -0,0135
US3140J84U41 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,20 0,0489 0,0009
US3137F6K554 / Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS 0,08 -5,75 0,0489 -0,0013
US05490BAQ41 / BCAP LLC TRUST BCAP 2013 RR1 3A4 144A 0,08 0,00 0,0486 0,0013
US36241LKU97 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -4,71 0,0486 -0,0009
US3137FQLE12 / FREDDIE MAC FHR 4945 F 0,08 -3,57 0,0483 -0,0006
US48248JAA79 / KGS ALPHA SBA COOF TRUST KSBA 2012 5 A 144A 0,08 -1,22 0,0481 0,0006
US3140NRGK64 / FNMA POOL BY8301 FN 08/53 FIXED 5 0,08 -1,23 0,0479 0,0008
US31288JU615 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -3,66 0,0473 -0,0002
US36196JFE10 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -4,82 0,0472 -0,0007
US3617BKKP50 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,66 0,0468 -0,0005
US31418EJL56 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,70 0,0465 -0,0004
US3132ADW381 / FHLG 15YR 3.5% 12/01/2033#ZT1566 0,08 -3,70 0,0464 -0,0007
US3129456E39 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -1,27 0,0464 0,0005
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0464 0,0464
US759950AW86 / Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-2 0,08 -3,70 0,0463 -0,0006
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0461 0,0461
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0461 0,0461
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0461 0,0461
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0461 0,0461
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0461 0,0461
US31418CNG59 / Fannie Mae Pool 0,08 -6,10 0,0460 -0,0016
US3617AQU569 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,75 0,0459 -0,0005
US3140H2ZE12 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,28 0,0458 0,0007
US3140X5SX20 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM2333 3.50000000 0,08 -2,56 0,0456 0,0004
US3137ASGB49 / Freddie Mac REMICS 0,08 -11,63 0,0456 -0,0044
US31325VRC09 / Freddie Mac Strips 0,08 -3,80 0,0454 -0,0003
US312941NS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -2,56 0,0452 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0450 0,0450
US3140J8BG75 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,85 0,0445 -0,0008
US36295NJ248 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -2,63 0,0440 0,0002
US3617AN3Q79 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -1,33 0,0440 0,0008
US3138EQM581 / Fannie Mae Pool 0,07 -3,90 0,0440 -0,0007
US3133B7PS11 / FED HM LN PC POOL QD9433 FR 03/52 FIXED 3 0,07 -1,33 0,0439 0,0005
US3133C64F32 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,07 -12,05 0,0438 -0,0042
US3617B0TG02 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,19 0,0437 -0,0008
US3140JLYX69 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,70 0,0432 0,0004
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,07 0,0430 0,0430
Swap / DIR (000000000) 0,07 0,0429 0,0429
US3140X5KC64 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,39 0,0427 0,0010
US3617BRBR60 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,11 0,0421 -0,0004
US3133B9M768 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,07 -6,67 0,0420 -0,0011
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,11 0,0420 -0,0004
US36197MRM28 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,41 0,0420 0,0006
US36179NTC29 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,78 0,0419 0,0003
US3617AQHV45 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,11 0,0419 -0,0006
US3617B8LV86 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -1,43 0,0412 0,0008
US3617B4HP50 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,43 0,0410 0,0006
US36241LJF40 / GNMA 30YR PLATINUM 0,07 -4,23 0,0408 -0,0000
US61759FAU57 / CORP CMO 0,07 -1,45 0,0406 0,0004
US3138X1RR92 / Fannie Mae Pool 0,07 -11,69 0,0406 -0,0043
US86363LAB99 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-4 0,07 1,54 0,0392 0,0014
US31417F3E67 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,94 0,0392 -0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,07 0,0392 0,0392
US36295QBJ85 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -7,04 0,0392 -0,0020
US3132HBXZ39 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -1,49 0,0392 0,0003
US3128M6ZQ43 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -2,99 0,0388 -0,0003
US3617AQUG21 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,80 0,0387 -0,0012
US031733AE86 / Amortizing Residential Collateral Trust 2004-1 0,06 -4,48 0,0385 -0,0005
US3140XHDQ79 / FNMA POOL FS1910 FN 01/44 FIXED VAR 0,06 -3,03 0,0382 -0,0003
US3617BFTQ57 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -8,57 0,0381 -0,0022
US3140GS2M32 / Fannie Mae Pool 0,06 -7,25 0,0381 -0,0022
US3140Q8N846 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,97 0,0379 -0,0008
US36180DWP85 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2043#AD2454 0,06 -5,97 0,0378 -0,0009
US3617ATYC10 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,56 0,0375 0,0006
US3128MMV262 / FHLMC Gold Pools, 15 Year 0,06 -5,97 0,0375 -0,0013
US3617BTBB74 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,59 0,0373 0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 0,0367 0,0367
US31396RLX34 / Freddie Mac REMICS 0,06 -6,15 0,0367 -0,0011
US31418CGM01 / Fannie Mae Pool 0,06 -7,58 0,0367 -0,0014
US31418CHH07 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,25 0,0361 -0,0012
US3140FTWA56 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,64 0,0359 0,0005
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,06 0,0358 0,0358
US3138EQCH36 / Fannie Mae Pool 0,06 -10,61 0,0353 -0,0031
Swap / DIR (000000000) 0,06 0,0353 0,0353
US36179RLR83 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,33 0,0348 -0,0001
US38375B6F40 / GNMA, Series 2013-H20, Class FB 0,06 -20,55 0,0347 -0,0075
Swap / DIR (000000000) 0,06 0,0346 0,0346
Swap / DIR (000000000) 0,06 0,0340 0,0340
US3132J9GR32 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,72 0,0338 0,0003
US31325UEH59 / Freddie Mac Strips 0,06 -5,08 0,0336 -0,0005
US36202FPG53 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,51 0,0331 -0,0002
US3128M86H21 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -3,57 0,0326 -0,0000
US31405XNA71 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,57 0,0325 0,0000
US3617BMC549 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -1,82 0,0324 0,0006
US31410F5M37 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,90 0,0324 -0,0010
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0322 0,0322
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0315 0,0315
US3140Q9PU18 / Fannie Mae Pool 0,05 -8,77 0,0314 -0,0015
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0310 0,0310
US36180B3A77 / GNMA 30YR 3.0% 05/15/2043#AD0793 0,05 0,00 0,0308 0,0003
US38378PAG37 / Government National Mortgage Association 0,05 -7,27 0,0307 -0,0010
US31395QLQ19 / Fannie Mae Interest Strip 0,05 -3,77 0,0305 -0,0005
US81744AAA60 / Sequoia Mortgage Trust, Series 11, Class A 0,05 -10,53 0,0305 -0,0024
US3138EKDV41 / Fannie Mae Pool 0,05 -8,93 0,0305 -0,0020
US38378MAC91 / Government National Mortgage Association 0,05 -12,28 0,0302 -0,0031
US31297VDF22 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -3,85 0,0301 -0,0001
US31404Q5M78 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,85 0,0300 -0,0001
US36225CN364 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -9,09 0,0300 -0,0018
US36202D2U49 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -5,66 0,0299 -0,0008
US1266713Y02 / CWL 2004-2 3A4 1ML+25 7/34 0,05 -3,85 0,0299 -0,0002
US36179QRQ63 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -1,96 0,0297 0,0003
US3132Y0FE51 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -5,77 0,0296 -0,0006
US3133B6YB02 / FED HM LN PC POOL QD8806 FR 03/52 FIXED 3 0,05 -3,92 0,0294 -0,0005
US31418C7A62 / UMBS, 15 Year 0,05 -5,88 0,0289 -0,0005
US3617BUZB81 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,00 0,0289 -0,0000
US3140J9CV17 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0289 -0,0004
US3617GBLM66 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -7,69 0,0288 -0,0014
US31412QDL05 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,04 0,0287 -0,0000
US3132AEKD75 / Freddie Mac Pool 0,05 -4,00 0,0286 -0,0006
US3133KYXA27 / FED HM LN PC POOL RB5173 FR 08/42 FIXED 3 0,05 -4,17 0,0278 0,0000
US3617ALXP06 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -2,13 0,0278 0,0004
US36179TXW07 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,17 0,0277 -0,0002
US3617G1A737 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,13 0,0277 0,0004
US31415PYW21 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0273 0,0002
US31411BFP31 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0273 0,0002
US3140HFFC83 / Fannie Mae Pool 0,05 -8,16 0,0272 -0,0015
US268668BU33 / EMC Mortgage Loan Trust 2003-A 0,05 0,00 0,0271 0,0010
US36202ESA81 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,17 0,0270 0,0000
US3140FEGT52 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,26 0,0268 -0,0006
US3617GQJL80 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,17 0,0268 0,0000
US3131XBX536 / Freddie Mac Pool 0,05 -4,26 0,0267 -0,0008
US36295YXL28 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,22 0,0264 0,0002
US3140XBLQ18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7534 3.50000000 0,04 -2,27 0,0259 0,0002
US31396GWP26 / Freddie Mac REMICS 0,04 -4,44 0,0259 -0,0002
US36296B6S60 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,27 0,0259 0,0002
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,44 0,0257 -0,0002
US3132A9UE53 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,44 0,0257 -0,0005
US31418C7D02 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,44 0,0256 -0,0007
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0253 0,0253
US36197K5G33 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0250 0,0005
US31296MYG85 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -6,82 0,0248 -0,0006
US59020UNP65 / MLCC MORTGAGE INVESTORS, INC. 0,04 0,00 0,0243 0,0005
US3138W2W358 / Fannie Mae Pool 0,04 -6,82 0,0243 -0,0015
US3140GUMA21 / Federal National Mortgage Association 0,04 -4,76 0,0243 -0,0001
US3617G1HC57 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,44 0,0241 0,0004
US31418CXZ21 / FNMA 10YR 3.5% 06/01/2028#MA3395 0,04 -13,04 0,0238 -0,0031
US36202ERC56 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,50 0,0236 0,0003
US3128K66P01 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -7,14 0,0235 -0,0010
US36292DT773 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,50 0,0234 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0234 0,0234
US3136ADMT31 / Fannie Mae REMICS 0,04 -4,88 0,0234 -0,0005
US31418CWV26 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,50 0,0232 0,0001
US05532TAD46 / BCAP LLC TRUST BCAP 2010 RR1 1A4 144A 0,04 0,00 0,0231 0,0010
US3620AM6U19 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,56 0,0227 0,0002
US3132Y0UU29 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0226 0,0003
US312942GP47 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -7,50 0,0225 -0,0006
US3136ARNQ78 / Fannie Mae REMICS 0,04 5,71 0,0223 0,0018
US31412PPK11 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,63 0,0221 0,0001
US36296TQR76 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,70 0,0219 0,0001
US3617B4GK72 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -14,29 0,0218 -0,0026
US3138E4Y477 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0217 0,0002
US3140HNV661 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,26 0,0216 -0,0008
US126673BC53 / CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, Series 2004-6, Class M1 0,04 0,00 0,0214 0,0006
US38375B8J44 / Government National Mortgage Association 0,04 -2,78 0,0210 0,0000
US36184XCW74 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -5,41 0,0208 -0,0007
US3128M8NN06 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,78 0,0208 -0,0000
US31294MKQ32 / FG E03003 0,04 -20,45 0,0208 -0,0047
US3136A7RY08 / Fannie Mae REMICS 0,03 -5,56 0,0206 -0,0001
US3131Y94T77 / Freddie Mac Pool 0,03 -2,86 0,0206 0,0003
US3136AD3D92 / Fannie Mae REMICS 0,03 -12,82 0,0205 -0,0021
US3136BBAR38 / Fannie Mae-Aces 0,03 -10,53 0,0204 -0,0020
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0203 0,0203
US3140HPNC73 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0202 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0202 0,0202
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0200 0,0200
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0198 0,0198
US3128M9AH57 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -2,94 0,0197 -0,0000
US3617G8U847 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0197 0,0003
US3617GLWQ34 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,03 0,0195 0,0003
US31405PYH71 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,03 0,0195 0,0001
US3138YEZM24 / Fannie Mae Pool 0,03 -13,51 0,0193 -0,0025
US3617BU2B47 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -13,51 0,0193 -0,0022
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0193 0,0193
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,03 0,0191 0,0191
US3132GDFU19 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q00179 5.00000000 0,03 0,00 0,0191 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0191 0,0191
US31414GGT04 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0190 0,0004
US31417EK752 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,03 0,0190 -0,0003
US3137AXTT05 / Freddie Mac REMICS 0,03 -16,22 0,0190 -0,0028
US31418EGD67 / FNMA POOL MA4695 FN 07/42 FIXED 3 0,03 -6,06 0,0189 -0,0002
US3136AC5B37 / Fannie Mae REMICS 0,03 -13,89 0,0188 -0,0023
US31397JZ803 / Freddie Mac REMICS 0,03 -22,50 0,0188 -0,0043
US3138WTRV02 / FNMA 30YR 3.0% 06/01/2043#AT5899 0,03 -3,12 0,0188 -0,0001
US3617G9E724 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0185 0,0003
US3617G82B84 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -11,43 0,0184 -0,0019
US3617GQJU89 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,12 0,0184 0,0000
US31412M2R86 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,23 0,0180 0,0001
US3128C6N214 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0180 0,0002
US3128M8CY89 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,23 0,0179 -0,0001
US3131XCY433 / Freddie Mac Pool 0,03 -6,45 0,0177 -0,0004
US3620ASG949 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0175 0,0002
US3617G7N356 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0173 0,0002
US36294NMF23 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0172 0,0001
US31412XNK62 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0172 0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0172 0,0172
US36196YDX85 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0167 0,0003
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
US31417AXE45 / Federal National Mortgage Association 0,03 -20,59 0,0165 -0,0036
US3140HCAX45 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0164 0,0002
US31417AKM08 / FNMA 15YR 3.00% 11/26 #AB3899 0,03 -22,86 0,0164 -0,0041
US3138WTST47 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0162 -0,0005
US36202D3G46 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,57 0,0161 -0,0002
US3617GLVF87 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0161 0,0002
US3140JNRD45 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0161 0,0003
US3138ELA298 / Fannie Mae Pool 0,03 -16,13 0,0159 -0,0020
US3136AS6D30 / Fannie Mae REMICS 0,03 -3,70 0,0157 -0,0002
US3138EGUC64 / Fannie Mae Pool 0,03 -35,00 0,0156 -0,0075
US3136ATUB82 / Fannie Mae REMICS 0,03 -3,70 0,0155 -0,0004
US3140FPL646 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0153 -0,0002
US36297DCT28 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,85 0,0153 0,0002
US31417AXD61 / Federal National Mortgage Association 0,03 -21,87 0,0152 -0,0036
US3620ALAT12 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,85 0,0151 0,0001
US31413FYG17 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0151 0,0002
US3138XC3U42 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0151 0,0001
US3617GTJB48 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0150 0,0002
US31412RD537 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0148 -0,0001
US3128LXAT79 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -7,69 0,0148 -0,0002
US36202FVG89 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,0147 -0,0001
US31417AXJ32 / Federal National Mortgage Association 0,02 -20,00 0,0146 -0,0030
US3136APNG31 / Fannie Mae REMICS 0,02 -11,11 0,0144 -0,0015
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0143 0,0143
US31392EVN74 / Fannie Mae REMICS 0,02 0,00 0,0143 -0,0000
US68403FAC05 / Option One Mortgage Loan Trust 2007-4 0,02 -4,17 0,0142 0,0003
US3138AW4V20 / Fannie Mae Pool 0,02 -25,81 0,0142 -0,0041
US3136A9HB70 / Fannie Mae REMICS 0,02 -4,17 0,0141 0,0002
US3617GLMB74 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,17 0,0140 0,0000
US31410LDK52 / Fannie Mae Pool 0,02 -39,47 0,0140 -0,0081
US3128MU5P68 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,17 0,0140 0,0000
US3132XXXT15 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0137 0,0002
US31396WPE02 / FNR 2007-67 FB 7/37 0,02 -8,00 0,0136 -0,0010
US3140H6LZ01 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,33 0,0136 -0,0004
US3138WWL989 / Fannie Mae Pool 0,02 -15,38 0,0136 -0,0016
US3136ADNA31 / Fannie Mae REMICS 0,02 -4,35 0,0135 -0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0135 0,0135
Swaption / DIR (000000000) 0,02 0,0135 0,0135
US36178WGL72 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,35 0,0134 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0133 0,0133
US3138XZFG14 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0133 -0,0002
US36181AYT32 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,35 0,0133 -0,0000
US36241L6M38 / GNMA II POOL 783576 G2 12/41 FIXED 4.5 0,02 -4,35 0,0132 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0131 0,0131
US3136B62S11 / Fannie Mae REMICS 0,02 -8,33 0,0130 -0,0010
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,02 0,0130 0,0130
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,02 0,0130 0,0130
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,02 0,0130 0,0130
US3132GDS949 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,55 0,0130 0,0001
US31417AKL25 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,02 -22,22 0,0129 -0,0029
US3128M7JL13 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,55 0,0129 0,0000
US3140FS6Z19 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0129 0,0002
US3138X6ZL28 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0127 0,0001
US3128M8GA67 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,55 0,0127 -0,0001
US3140H8ZE81 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0126 -0,0010
US3138YRQP68 / Fannie Mae Pool 0,02 -9,09 0,0124 -0,0003
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,02 0,0124 0,0124
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,02 0,0124 0,0124
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,02 0,0124 0,0124
US31398TDW80 / Fannie Mae REMICS 0,02 -16,67 0,0123 -0,0017
US3128PXVT05 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 -20,00 0,0121 -0,0025
US92922FBX50 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-AR9, Class 2A 0,02 0,00 0,0121 0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0119 0,0119
US3132D53J98 / Freddie Mac Pool 0,02 -4,76 0,0119 -0,0004
US31397T3Q35 / Freddie Mac REMICS 0,02 0,00 0,0119 -0,0002
US31417A6Z78 / Federal National Mortgage Association 0,02 -16,67 0,0119 -0,0025
US3137AYSK87 / FHLMC CMO IO 0,02 -13,64 0,0118 -0,0009
US31418CDL54 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0117 -0,0000
US3140H4UM49 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0116 -0,0005
Swaption / DIR (000000000) 0,02 0,0115 0,0115
US31416WP557 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0114 -0,0002
US3140HPJZ15 / Fannie Mae Pool 0,02 -47,06 0,0112 -0,0087
US3131XCH834 / Freddie Mac Pool 0,02 -5,26 0,0109 -0,0003
US3136ADQR39 / Fannie Mae REMICS 0,02 -14,29 0,0108 -0,0014
US3617G9GA37 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0108 0,0002
US3617ALZA19 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0108 0,0001
US312926VK19 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,56 0,0105 -0,0004
US36241K5X20 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,56 0,0104 -0,0001
US3138WFF507 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0104 -0,0000
US31390XQ527 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0103 -0,0000
US36179DWV80 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0103 -0,0001
US3128PXA977 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -22,73 0,0102 -0,0026
US31415YKQ16 / FNMA 4.50% 6/39 #993203 0,02 0,00 0,0102 0,0000
US3128M7CQ72 / FGOLD 30YR GIANT 0,02 -5,88 0,0099 -0,0001
US36179TV774 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,88 0,0098 -0,0001
US07384MM258 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2004-2 BSARM 2004-2 12A2 0,02 0,00 0,0098 0,0003
US3128PXS805 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 -20,00 0,0096 -0,0021
US3128M4LT89 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,88 0,0096 -0,0005
US3138YEGY72 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,11 0,0096 -0,0008
US31410GLR29 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0094 0,0001
US3132GE7M67 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -6,25 0,0094 0,0001
US312946LX20 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -6,25 0,0093 -0,0000
US3128K5W654 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -6,25 0,0093 -0,0000
US3128PXVE36 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 -25,00 0,0093 -0,0024
US3132XW4M00 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0090 0,0001
US36291FN468 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0090 0,0000
US3128MJL657 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G08348 5.00000000 0,01 -6,67 0,0088 -0,0001
US3128HDQ444 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -12,50 0,0088 -0,0005
US31419ADH77 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0087 -0,0001
US3136BLEX42 / Fannie Mae REMICS 0,01 -46,15 0,0087 -0,0068
US3128MAFD60 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -6,67 0,0086 -0,0001
US3617KDJ999 / GNMA POOL BN9288 GN 07/49 FIXED 4 0,01 0,00 0,0086 0,0001
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0085 -0,0001
US81743WAA99 / Sequoia Mortgage Trust 5 0,01 0,00 0,0084 -0,0002
US3128M6NL83 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0083 -0,0002
US31417AXF10 / UMBS 0,01 -27,78 0,0083 -0,0021
Swaption / DIR (000000000) 0,01 0,0083 0,0083
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -7,14 0,0081 -0,0001
US885220HB24 / THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TRUST FRN 4/25/2045 05-1 A3 0,01 0,00 0,0080 0,0001
US36225CNZ58 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -7,14 0,0080 -0,0005
US31410PTG80 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0078 0,0001
US3617G02L30 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0077 0,0001
US36241LUT15 / GNMA II POOL 783294 G2 03/41 FIXED 4.5 0,01 -7,69 0,0076 -0,0000
US31297US435 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -7,69 0,0075 -0,0000
US31413ECZ60 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0075 0,0001
US31407LQM27 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0073 0,0001
US3138X5HN03 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0073 -0,0005
US31413DQQ33 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0071 0,0001
US3128M6NV65 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -8,33 0,0070 -0,0001
US36202FLP98 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -8,33 0,0069 -0,0000
US3617HPC440 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0068 0,0002
US31406MJ560 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0068 0,0000
US3140E6M747 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0067 -0,0002
US31295KAW45 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -8,33 0,0066 -0,0006
US36202FSE78 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0065 -0,0001
US61748HGR66 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 0,01 -9,09 0,0065 -0,0000
US3128HDPU79 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -9,09 0,0064 -0,0001
US38379FE393 / Government National Mortgage Association 0,01 -9,09 0,0064 -0,0004
US3140H6HW26 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0063 -0,0006
US31295KGW80 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -23,08 0,0062 -0,0018
US3137B12W15 / Freddie Mac REMICS 0,01 -23,08 0,0062 -0,0015
US36202FJQ00 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0062 -0,0001
US31395Q5Q90 / Fannie Mae Interest Strip 0,01 -10,00 0,0059 -0,0001
US3140FM7B68 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0059 -0,0003
US3136AG3P59 / Fannie Mae REMICS 0,01 -10,00 0,0058 -0,0000
US36296P5T45 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -10,00 0,0058 -0,0000
US3136ARXE39 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0058 0,0001
US36225CP674 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0057 -0,0002
US3128M8GS75 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0057 -0,0000
US3617B4JZ15 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0057 0,0001
US1266715K89 / CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust, Series 2004-4, Class M1 0,01 -30,77 0,0057 -0,0022
US3138ECVH39 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0056 0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0056 0,0056
US3138AWCL51 / Federal National Mortgage Association 0,01 -18,18 0,0055 -0,0012
US36241L7B63 / GNMA II 4.5% 06/20/2041#783590 0,01 0,00 0,0055 -0,0000
US31404KMF65 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0054 -0,0000
US3136AMZT92 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0054 -0,0002
US36225CA486 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -25,00 0,0053 -0,0018
US31281BMU16 / FHLMC Gold Pools, Other 0,01 -11,11 0,0053 -0,0000
US36292CDD39 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0051 -0,0000
US3138AXWQ02 / Federal National Mortgage Association 0,01 -20,00 0,0051 -0,0011
US17025TBJ97 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 0,01 0,00 0,0050 0,0001
US31392XF294 / Freddie Mac REMICS 0,01 -11,11 0,0050 -0,0005
US31384VYL07 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0049 -0,0001
US3128PXWH57 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,01 -20,00 0,0049 -0,0014
US38375JD692 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0048 -0,0003
US3132XXE470 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0048 -0,0001
US36179MVV98 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0048 -0,0000
US38376T6N73 / Government National Mortgage Association 0,01 -12,50 0,0047 -0,0001
US3138WFNC62 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0047 -0,0002
US3136AKKU64 / Fannie Mae REMICS 0,01 -12,50 0,0047 -0,0001
US312943T860 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -12,50 0,0046 -0,0001
US3138XYZN79 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0046 -0,0001
US31407HN859 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0046 -0,0000
US36195ETX66 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0043 0,0001
US59020UAR68 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-A, Class A1 0,01 0,00 0,0043 -0,0001
US38379TGM53 / Government National Mortgage Association 0,01 16,67 0,0042 0,0006
US36225CPL45 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0041 -0,0001
US3128MJCJ76 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0041 -0,0000
US3136AKTL74 / FANNIE MAE FNR 2014 47 BI 0,01 -14,29 0,0041 -0,0003
US3140FT5R83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0041 0,0001
US36292GT966 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -14,29 0,0040 -0,0000
US3138WFUB07 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0040 -0,0001
US3136A95V67 / Fannie Mae REMICS 0,01 -25,00 0,0039 -0,0007
US31295LNS78 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -14,29 0,0038 -0,0006
US36202FWA01 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0037 -0,0000
US3140MUM566 / FNMA POOL BW3079 FN 06/42 FIXED 3 0,01 0,00 0,0037 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
US36296B6M90 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -50,00 0,0037 -0,0034
US31416XR775 / Fannie Mae Pool 0,01 -40,00 0,0036 -0,0025
US3138EQNF50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0036 0,0000
US3136ANJM07 / Fannie Mae REMICS 0,01 -16,67 0,0035 -0,0003
US3128LXEN63 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0035 -0,0000
US3131XDBA25 / Freddie Mac Pool 0,01 -16,67 0,0035 -0,0001
US31405KNA50 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0035 -0,0000
US3136FFSR14 / Fannie Mae Interest Strip 0,01 0,00 0,0034 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
US31339NC798 / Freddie Mac REMICS 0,01 -16,67 0,0034 -0,0005
US31410WRX82 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
US3138YTCG71 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
US3138AWBD45 / FN AJ4535 0,01 -16,67 0,0033 -0,0006
US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2004-1 0,01 0,00 0,0033 0,0001
US38379MX902 / Government National Mortgage Association 0,01 -16,67 0,0032 -0,0002
US31391YUS44 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
Swaption / DIR (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
US38380CSQ77 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0032 0,0000
US31406WXY55 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0031 -0,0000
US38379FDK21 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0031 -0,0002
US3138XY7E83 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0031 -0,0005
US31404RZW05 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
US36179NDT28 / GNII II 4.5% 05/20/2043#MA1014 0,01 0,00 0,0030 0,0000
US38379GWG80 / Government National Mortgage Association 0,01 -16,67 0,0030 -0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0029 0,0029
US3137A06E08 / Freddie Mac REMICS 0,00 -20,00 0,0029 -0,0002
US3617G9MX65 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0029 0,0000
US36295XFV29 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0028 0,0000
US31295LNX63 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -20,00 0,0027 -0,0003
US31337NAV01 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -20,00 0,0027 -0,0003
US31371MBJ53 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0027 -0,0001
US3138AWAY90 / Federal National Mortgage Association 0,00 -20,00 0,0027 -0,0006
US3136AKUC56 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0027 0,0000
US36295FGG37 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0026 0,0000
US3136APU752 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0026 -0,0002
US3137BGLL19 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0026 -0,0002
US3140GQNB82 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0025 0,0000
US31418CU852 / FNMA POOL MA3306 FN 03/48 FIXED 4 0,00 0,00 0,0025 -0,0000
US3137AJKA11 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0025 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
US3128LBU970 / FGOLD 30YR 0,00 0,00 0,0024 0,0000
US31398QFQ55 / Freddie Mac REMICS 0,00 -25,00 0,0023 -0,0000
US38376MCQ87 / Government National Mortgage Association 0,00 -25,00 0,0023 -0,0002
US3136A6H986 / Fannie Mae REMICS 0,00 -25,00 0,0023 -0,0000
US31374GW524 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0023 -0,0001
US38380AUU95 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0023 -0,0000
US161546DQ65 / Chase Funding Trust Series 2002-4 0,00 -25,00 0,0022 -0,0002
US312945ZR23 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0022 0,0000
US3136AMEE52 / Fannie Mae REMICS 0,00 -25,00 0,0022 -0,0002
US3132GEFG08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 0,0000
US3138A6H372 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0021 -0,0014
US36179NJC39 / GNMA II POOL MA1159 G2 07/43 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
US31339D4L92 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US3620A7NX97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0000
US36178SUD88 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0000
US31406YYK09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0000
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US31294MKJ98 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 -25,00 0,0019 -0,0005
US38376RKZ81 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0019 0,0001
US31371ND518 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US3138WEXS30 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US312943K851 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0003
US3136AKPR80 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US3617AANP50 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0018 0,0000
US31402RH281 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0017 -0,0001
US36225CDP86 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0017 -0,0002
US31411KE417 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0017 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
US36225CPN01 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0017 -0,0001
US3136AP3C48 / Fannie Mae REMICS 0,00 -33,33 0,0017 -0,0002
US3138A8WE26 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0017 -0,0009
US36225CPQ32 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
US36184SPQ74 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
US3620ACVF89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0016 -0,0002
US3137BB7D64 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
US3136ATXU37 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31412N6H41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US3137BHGF88 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US3136ARWA26 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31411JTS59 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0000
US31292JBP49 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US36225CQT61 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US3128PXV379 / FG J17834 0,00 -33,33 0,0015 -0,0003
US36202KZM07 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0014 -0,0007
Swap / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
US3138YBHL04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0014 0,0000
US36202EYG87 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US38380B7Q20 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US31292KZ754 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US3140FUKX50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0003
US3128M7ZZ25 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G05860 5.50000000 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US36202CTV53 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0002
US12669DC891 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-HYB1 0,00 0,00 0,0012 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 0,00 0,0012 0,0012
US36210YME22 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -66,67 0,0012 -0,0006
US3128KMUA13 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US3137BAGM86 / FREDDIE MAC FHR 4324 IO 0,00 0,00 0,0011 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US3138M0XQ81 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US36202DKB63 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US36296DNB00 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US36241KXB96 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US312939WT48 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31412PXC03 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US3133KYXH79 / FED HM LN PC POOL RB5180 FR 08/42 FIXED 3 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US3128LXPZ74 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US36202KZK41 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -50,00 0,0009 -0,0003
US31417GQT66 / FNMA 30YR 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US3137BCL557 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US3137B0ZL14 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US31418MNH15 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31417JSB79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US31398WJ212 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US36225CE694 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US3136AL2X84 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31348SWZ37 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US3137BEV438 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US36225CNP76 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US3136ATY814 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US3136APDE92 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US36225CNK89 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US36202K5J04 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0002
US31295LNU25 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US31418MT937 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31412Q7B98 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3138AYC642 / FNMA 15YR 3.00% 11/26 #AJ6392 0,00 0,00 0,0007 -0,0003
US3138A9RW61 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0004
US36294TGQ22 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US36202K2Z72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
US31407A6M82 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31416W6M95 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0006 -0,0009
US31281BRQ58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 0,0000
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RD17) 0,00 0,0006 0,0006
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RD17) 0,00 0,0006 0,0006
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RD17) 0,00 0,0006 0,0006
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RN98) 0,00 0,0006 0,0006
US31398W2S28 / Freddie Mac REMICS 0,00 -100,00 0,0006 -0,0000
US3138A1L334 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0003
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31416W6N78 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0007
US36225CB708 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0001
US36202EWV72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0005 0,0000
US31295LNT51 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -100,00 0,0005 -0,0005
US36225CB476 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -100,00 0,0005 -0,0001
US3128M5DQ08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US3128P7HN65 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US31288CUA79 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 -0,0000
US36242DPD92 / GSR Mortgage Loan Trust 2004-14 0,00 0,0005 0,0000
US36225CBR60 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0005 -0,0001
US36225CP831 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0005 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31295KYF55 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0004 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31288GY977 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US36241KQ763 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US3138Y9DA30 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US3137ASYF50 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0004 -0,0001
US3138M5KX66 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US36202DJU63 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US3128K8GL43 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 0,0000
US31419KK797 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0003 -0,0004
US36241KXY99 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M7HN96 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 -0,0001
US3620ASY868 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US31407CGX92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 0,0000
US3132A4FG89 / FED HM LN PC POOL ZS3767 FR 07/43 FIXED 3.5 0,00 0,0003 -0,0000
US3131XJCU40 / FED HM LN PC POOL ZL2783 FR 03/42 FIXED 3.5 0,00 0,0003 -0,0001
US31398KZ940 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0003 -0,0000
US31371MER43 / FNMA 6.00% 9/35 #255844 0,00 0,0003 -0,0000
US31415YHE23 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 0,0000
US31371MCG06 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US38376RMB95 / GNMA, Series 2015-H29, Class FA 0,00 0,0003 0,0000
US31403SGB60 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US31292HPS75 / FHLG 30YR 5.5% 02/01/2032# 0,00 0,0002 -0,0000
US36225CC953 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US36202K2M69 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0001
US36225CB880 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0000
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US36225CC870 / Ginnie Mae 0,00 0,0002 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US36202KY660 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0002 -0,0001
US3128P7AZ68 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0002 -0,0003
US3138M1X608 / FNMA POOL AO9700 FN 07/42 FIXED 3.5 0,00 0,0001 0,0000
US36225CBA36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31288JZQ20 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US3133TLUJ50 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LXE978 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31410CME92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
US3138W9GT14 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,0001 -0,0000
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202K6U40 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36225CFM38 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0001
US36225CFH43 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36202K2L86 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31417YT801 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0001
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31419DR458 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36209BHT89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KUY99 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0002
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US3133TK6Z87 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0000 -0,0000
US36202KUJ23 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0001
US31418T2H98 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202KUH66 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
US31376GGX79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 -0,0000 -0,0000
Swaption / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0004 -0,0004
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0009 -0,0009
Option / DIR (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
Swaption / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
Swap / DIR (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0023 -0,0023
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
Option / DIR (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
Swaption / DIR (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0047 -0,0047
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0080 -0,0080
Swap / DIR (000000000) -0,05 -0,0272 -0,0272
Swap / DIR (000000000) -0,08 -0,0468 -0,0468
Swap / DIR (000000000) -0,11 -0,0625 -0,0625
Swap / DIR (000000000) -0,14 -0,0803 -0,0803
US01F0506927 / Fannie Mae or Freddie Mac -0,19 -101,21 -0,1153 -8,7735
Collateral Position / STIV (000000000) Short -0,27 -0,27 -0,1600 -0,1600
Barclays Capital, Inc. / STIV (000000000) Short -0,27 -0,27 -0,1600 -0,1600
US01F0424832 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,79 -126,52 -0,4685 -2,0742
Swap / DIR (000000000) -1,15 -0,6825 -0,6825
Repurchase Agreement / RA (000000000) -2,86 -1,6925 -1,6925
Repurchase Agreement / RA (000000000) -2,86 -1,6925 -1,6925
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -3,61 -117,18 -2,1393 -12,4751
US01F0426A65 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4.5% 09/01/2048 FNL -5,40 -56,88 -3,2017 3,5508
US01F0526982 / Fannie Mae or Freddie Mac -6,46 -164,80 -3,8291 -9,2015
Repurchase Agreement / RA (000000000) -9,45 -5,6011 -5,6011
US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A), TBA -13,61 -24,08 -8,0655 1,5938
US01F0406A02 / Fannie Mae or Freddie Mac -16,70 -9,8994 -9,8994
US01F0306948 / Fannie Mae or Freddie Mac -36,60 -5,11 -21,6906 -0,9065