Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.217.840
Nuværende stillinger 213
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QRMIX - AQR Risk Parity II MV Fund Class I har afsløret 213 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.217.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QRMIX - AQR Risk Parity II MV Fund Class Is største beholdninger er Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , United States Treasury Bill (US:US912796J594) , Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond (DE:DE0001030559) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) , and United States Treasury Bill (US:US9127965G05) . QRMIX - AQR Risk Parity II MV Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796J594) , Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond (DE:DE0001030559) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) , United States Treasury Bill (US:US9127965G05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 1,4202 1,4202
0,57 0,57 1,0949 0,9112
0,44 0,8565 0,8565
0,28 0,5388 0,5388
0,26 0,4927 0,4927
3,08 5,9206 0,4650
0,24 0,4599 0,4599
2,72 5,2423 0,4323
0,22 0,4318 0,4318
0,91 1,7531 0,3621
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,06 17,06 32,8312 -5,0823
-0,55 -1,0543 -1,2380
-0,43 -0,8194 -1,0031
0,66 1,2702 -0,4922
-0,06 -0,1214 -0,4389
1,63 3,1413 -0,2965
-0,05 -0,1023 -0,2860
-0,05 -0,0889 -0,2726
-0,04 -0,0780 -0,2617
-0,03 -0,0507 -0,2344
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-23 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 17,06 -20,19 17,06 -20,19 32,8312 -5,0823
US912796J594 / United States Treasury Bill 3,08 0,00 5,9206 0,4650
DE0001030559 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2,72 0,44 5,2423 0,4323
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,07 -8,32 3,9878 -0,0205
US9127965G05 / United States Treasury Bill 2,00 0,00 3,8495 0,3023
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 -8,61 3,8423 -0,0333
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,66 -4,59 3,1996 0,1075
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,63 -15,80 3,1413 -0,2965
US912796A908 / United States Treasury Bill 1,62 0,00 3,1103 0,2443
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,50 -5,85 2,8854 0,0619
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,37 -6,55 2,6366 0,0368
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,24 -7,32 2,3897 0,0133
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,24 -14,96 2,3850 -0,1999
GB00B3D4VD98 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,15 -0,69 2,2165 0,1604
FR0011982776 / French Republic Government Bond OAT 0,92 0,22 1,7706 0,1427
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 0,91 16,07 1,7531 0,3621
US912796N398 / United States Treasury Bill 0,74 1,4202 1,4202
GB00B3Y1JG82 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,70 -0,29 1,3431 0,1016
FR0011008705 / French Republic Government Bond OAT 0,66 -33,64 1,2702 -0,4922
Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund / STIV (N/A) 0,57 0,57 184,00 1,0949 0,9112
GB00BZ1NTB69 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,55 -0,18 1,0598 0,0807
FR0013238268 / French Republic Government Bond OAT 0,55 -1,09 1,0516 0,0711
US912796K733 / TREASURY BILL 0,44 0,8565 0,8565
FR0013410552 / French Republic 0,41 0,24 0,7941 0,0639
US912796J677 / United States Treasury Bill 0,36 0,00 0,7006 0,0550
US912796N216 / United States Treasury Bill 0,28 0,5388 0,5388
FR0013519253 / French Republic Government Bond OAT 0,26 0,00 0,5027 0,0383
US912796K659 / United States Treasury Bill 0,26 0,4927 0,4927
US912796F386 / TREASURY BILL 0 3/22 0,24 0,4599 0,4599
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,22 0,4318 0,4318
US912796G525 / United States Treasury Bill 0,19 0,00 0,3734 0,0293
US912796J750 / United States Treasury Bill 0,19 0,00 0,3734 0,0293
GB00BNNGP551 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,19 -0,53 0,3586 0,0260
STH1 / FTSE/MIB Index 0,16 -16.500,00 0,3175 0,3210
FR0014001N38 / French Republic 0,14 0,00 0,2690 0,0221
US912796G608 / United States Treasury Bill 0,12 0,00 0,2233 0,0175
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,06 -101,21 0,1227 0,1227
MS / Morgan Stanley 0,04 44,83 0,0817 0,0253
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,04 -100,69 0,0694 0,0694
Sugar No. 11 / DCO (N/A) 0,03 -84,00 0,0623 -0,1214
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,03 -100,60 0,0606 0,0606
Natural Gas / DCO (N/A) 0,03 -85,00 0,0593 -0,1244
RBOB Gasoline / DCO (N/A) 0,03 -85,50 0,0568 -0,1269
Cotton No. 2 / DCO (N/A) 0,03 -85,50 0,0566 -0,1271
MS / Morgan Stanley 0,03 -78,20 0,0564 -0,1808
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,03 -100,56 0,0559 0,0559
Coffee 'C' / DCO (N/A) 0,02 -88,00 0,0473 -0,1364
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,02 -100,44 0,0448 0,0448
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,02 -100,44 0,0447 0,0447
GB00H24YKL60 / LME Aluminum Base Metal 0,02 0,0400 0,0400
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,02 -100,31 0,0312 0,0312
GB00H24T2Q04 / LME Aluminum Base Metal 0,01 0,0238 0,0238
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,01 -100,21 0,0225 0,0225
KC HRW Wheat / DCO (N/A) 0,01 -95,00 0,0207 -0,1630
Total Return Swap / DE (000000000) 0,01 -100,19 0,0201 0,0201
Total Return Swap / DE (000000000) 0,01 -100,19 0,0201 0,0201
GB00H24YNL75 / LME Aluminum Base Metal 0,01 0,0200 0,0200
GB00H24WJK25 / LME Aluminum Base Metal 0,01 0,0188 0,0188
GB00H24X2N90 / LME Aluminum Base Metal 0,01 0,0158 0,0158
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) 0,01 -96,50 0,0135 -0,1702
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) 0,01 -96,50 0,0135 -0,1702
GB00H24YL135 / LME Copper Base Metal 0,01 0,0132 0,0132
Lean Hogs / DCO (N/A) 0,01 -97,00 0,0128 -0,1709
GB00H24YC324 / LME Aluminum Base Metal 0,01 0,0120 0,0120
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -97,50 0,0104 -0,1733
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -97,50 0,0104 -0,1733
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,01 -100,10 0,0103 0,0103
MS / Morgan Stanley 0,01 -200,00 0,0102 0,0214
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -98,00 0,0091 -0,1746
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -98,00 0,0091 -0,1746
GB00H1K80933 / LOW SU GASOIL G DEC21 IFEU 20211210 0,00 0,0085 0,0085
STPXX / UBS Series Funds - UBS Select Treasury Preferred Fund 0,00 -48,44 0,00 -50,00 0,0082 -0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -98,00 0,0078 -0,1759
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -98,00 0,0078 -0,1759
GB00H24V8Y61 / LME Aluminum Base Metal 0,00 0,0076 0,0076
Total Return Swap / DE (000000000) 0,00 -100,06 0,0076 0,0076
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,00 -100,06 0,0061 0,0061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0045 -0,1792
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0042 -0,1795
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0042 -0,1795
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0042 -0,1795
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0042 -0,1795
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0041 -0,1796
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0041 -0,1796
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0041 -0,1796
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,00 0,0041 -0,1796
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0038 -0,1799
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0038 -0,1799
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0032 -0,1805
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0032 -0,1805
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1806
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1806
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1806
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1806
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1806
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1806
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0031 -0,1807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0030 -0,1807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0030 -0,1807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0030 -0,1807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0030 -0,1807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1808
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1808
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1808
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1808
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1808
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1808
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1809
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0029 -0,1809
RBOB Gasoline / DCO (N/A) 0,00 -99,50 0,0027 -0,1810
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0027 -0,1810
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0027 -0,1810
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0027 -0,1810
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0027 -0,1810
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0025 -0,1812
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0025 -0,1812
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0024 -0,1813
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0024 -0,1813
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0024 -0,1813
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0024 -0,1813
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,00 -100,02 0,0022 0,0022
GB00H24V9B00 / LME Aluminum Base Metal 0,00 0,0021 0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0021 -0,1817
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0021 -0,1817
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0020 -0,1817
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0020 -0,1817
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0020 -0,1817
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0020 -0,1817
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0020 -0,1818
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,50 0,0020 -0,1818
Total Return Swap / DE (000000000) 0,00 -100,02 0,0019 0,0019
GB00H24YJP36 / LME Zinc Base Metal 0,00 0,0019 0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0019 -0,1818
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0019 -0,1818
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0018 -0,1819
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0018 -0,1819
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0018 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0018 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1820
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,00 -100,00 0,0017 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1820
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1821
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1821
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1821
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0017 -0,1821
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0016 -0,1821
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0016 -0,1821
GB00H24YF558 / LME Zinc Base Metal 0,00 0,0014 0,0014
GB00H24ZPR01 / LME Aluminum Base Metal 0,00 0,0012 0,0012
GB00J92FML25 / FTSE 100 Index 0,00 0,0007 0,0007
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,00 -100,00 0,0004 0,0004
Cocoa / DCO (N/A) 0,00 -100,00 0,0004 -0,1833
Total Return Swap / DE (000000000) 0,00 -100,00 0,0003 0,0003
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,0000 0,0342
HSCEI / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,1838
SGXDB0609105 / SGX NIFTY 50 Index -0,00 -0,0011 -0,0011
SGXDB0608859 / FTSE Taiwan Index Equity Index -0,00 -0,0018 -0,0018
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,00 -99,98 -0,0032 -0,0032
GB00H24ZVH21 / LME Lead Base Metal -0,00 -0,0037 -0,0037
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,00 -99,96 -0,0047 -0,0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -101,50 -0,0062 -0,1899
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -101,50 -0,0068 -0,1905
Soybean / DCO (N/A) -0,00 -101,50 -0,0068 -0,1905
GB00H24YR488 / LME Aluminum Base Metal -0,00 -0,0077 -0,0077
FREN02147485 / CAC40 10 EURO FUT Oct21 -0,01 -0,0099 -0,0099
SGXDB0327799 / 10YR MINI JGB FUT Dec21 -0,01 -0,0101 -0,0101
GB00H24WKZ41 / LME Copper Base Metal -0,01 -0,0107 -0,0107
MS / Morgan Stanley -0,01 -0,0112 -0,0112
GB00H24Y8781 / LME Aluminum Base Metal -0,01 -0,0131 -0,0131
GB00H24G0236 / LME Lead Base Metal -0,01 -0,0143 -0,0143
Corn / DCO (N/A) -0,01 -103,50 -0,0151 -0,1988
SPI 200 Index / DE (N/A) -0,01 -103,50 -0,0152 -0,1989
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) -0,01 -104,50 -0,0182 -0,2019
GB00H24YNV73 / LME Copper Base Metal -0,01 -0,0208 -0,0208
Total Return Swap / DIR (000000000) -0,01 -99,79 -0,0220 -0,0220
NLEN02148166 / AMSTERDAM IDX FUT Oct21 -0,01 -0,0238 -0,0238
S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) -0,01 -106,50 -0,0269 -0,2106
S&P Midcap 400 E-Mini Index / DE (N/A) -0,01 -107,00 -0,0274 -0,2111
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0276 -0,0276
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,01 -99,73 -0,0284 -0,0284
MS / Morgan Stanley -0,02 -440,00 -0,0342 -0,0444
LLZ1 / LME LEAD FUTURE Dec21 -0,02 -0,0345 -0,0345
TW000TXFJ106 / Total Return Swap -0,02 -0,0388 -0,0388
DE000C58EEG0 / EURO-BUND FUTURE DEC21 -0,02 -0,0418 -0,0418
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,03 -99,52 -0,0485 -0,0485
KR4101RC0000 / KOSPI 200 Index -0,03 -0,0489 -0,0489
TOPIX Index / DE (N/A) -0,03 -113,00 -0,0507 -0,2344
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,03 -99,48 -0,0531 -0,0531
DE000C58X5S2 / Total Return Swap -0,03 -0,0541 -0,0541
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,03 -99,40 -0,0604 -0,0604
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,03 -99,35 -0,0660 -0,0660
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,04 -99,33 -0,0675 -0,0675
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) -0,04 -120,00 -0,0780 -0,2617
Silver / DCO (N/A) -0,05 -123,00 -0,0889 -0,2726
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) -0,05 -126,50 -0,1023 -0,2860
STH1 / FTSE/MIB Index -0,06 -138,41 -0,1214 -0,4389
GB00DV8VP606 / LME Copper Future -0,07 -0,1271 -0,1271
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,10 -98,00 -0,2010 -0,2010
Total Return Swap / DCO (000000000) -0,11 -97,87 -0,2154 -0,2154
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) -0,43 -312,50 -0,8194 -1,0031
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) -0,55 -373,50 -1,0543 -1,2380